Przedstawiciele Ipopema TFI liczą, że w tej i kolejnych emisjach do funduszu uda się zebrać co najmniej 100 mln zł. Sądząc po liście instytucji przyjmujących zapisy, jest to prawdopodobne. Zlecenia na zakup certyfikatów przyjmują DM Raiffeisen Banku, Ipopema Securities ze swoim agentem – Expander Advisors oraz DM Banku Handlowego wraz z Bankiem Handlowym.

Opłata stała za zarządzanie funduszem wynosi 2,9 proc. Wynagrodzenie za sukces to 15 proc. od wyniku przekraczającego 2,5-krotność WIBOR 1Y. TFI będzie wyceniało certyfikaty raz w miesiącu, wykupy będą organizowane kwartalnie.

Nowy fundusz Ipopemy realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu – zarządzający inwestują tam, gdzie widzą okazje. Które klasy aktywów dziś uważają za atrakcyjne? – Na przykład obligacje skarbowe polskie i innych krajów. Rentowność naszych papierów dziesięcioletnich przekracza 3,4 proc. I jest już relatywnie wysoka, widzimy przestrzeń do spadku oprocentowania w dłuższym terminie, czyli wzrostu cen, chociaż krótkoterminowo jesteśmy ostrożni – przekonuje Jarosław Jamka, wiceprezes i dyrektor inwestycyjny w Ipopema TFI. – Innym segmentem rynku, który obecnie bacznie obserwujemy, są polskie małe spółki. Pod względem wycen są już całkiem atrakcyjne. W 2018 r. ten segment rynku może znów dać zarobić, ale w horyzoncie kilku najbliższych tygodni, a nawet miesięcy, lepiej go unikać – tłumaczy Jamka.

Co do zasady jednak Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ nie będzie się koncentrował na polskim rynku. – Z reguły do 50 proc. części akcyjnej portfela mogą stanowić akcje zagraniczne – spółek będących liderami w swoich branżach, uczestników globalnych megatrendów, takich jak postęp technologiczny, cyfryzacja, rozwój e-commerce czy starzenie się ludności – wymienia Jamka. Zarządzający Ipopemy z powodzeniem realizują już podobną strategię inwestycji na rynkach zagranicznych w innym funduszu – Ipopema Megatrends: ponad 34 proc. zysku za minione 12 miesięcy.

Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ może też grać na spadek notowań aktywów lub zawierać jednocześnie długie i krótkie pozycje wg strategii long short – np. grać pod wzrost cen polskich skarbówek i spadek cen niemieckich obligacji, czyli pod zawężenie spreadu (różnicy w oprocentowaniu). Na rynkach akcji krótkich pozycji zawiera jednak mniej niż długich – w hossie akcje drożeją przez ponad 80 proc. czasu.