Można mieć nadzieję, że faktyczny atak na opór będzie zdecydowany i da nam klarowny sygnał. Problemem może być bowiem różnica między tym, w jakiej odległości od oporu znajduje się indeks WIG20, a w jakiej ceny kontraktów. Ta różnica wynosi ok. 20 pkt. Może się więc zdarzyć, że sygnał na indeksie (jest relatywnie bliżej oporu) nie będzie potwierdzony analogicznym sygnałem na wykresie kontraktów. Co w takiej sytuacji byłoby ważniejsze? Zachowanie instrumentu bazowego czy instrumentu, na którym faktycznie się handluje? Czy na sygnał na indeksie należy reagować, choć w przypadku kontraktów byłoby to działanie przedwczesne? Ten dylemat nie ma prostego rozwiązania.
Osobiście z przyczyn ostrożnościowych byłbym za tym, by jednak trzymać się wskazań płynących z wykresu cen kontraktów. Po pierwsze, sygnał na kontraktach byłby już potwierdzony wcześniejszym zachowaniem indeksu, a więc byłaby szansa na bardziej wiarygodną sytuację, a po drugie, właśnie fakt, że handel odbywa się na kontraktach, sprawia, że to układ ich cen powinien być dla nas wiążący.
Sprawa jest ważna, gdyż pokonanie poziomu szczytu z 4 grudnia ubiegłego roku oznaczać będzie zmianę nastawienia średnioterminowego na pozytywne. Takiej sytuacji nie mieliśmy od wielu miesięcy.
