29 sierpnia udział akcji sprzedawanych na krótko, kiedy inwestorzy pożyczają walory i sprzedają, by następnie je odkupić po niższej cenie i oddać, wynosił 3,03 proc. papierów w obiegu. Na początku minionego miesiąca było ich 2,37 proc. W sierpniu 2008 roku przed wybuchem kryzysu finansowego wskaźnik ten osiągnął poziom 5,52 proc.
Ostatni wzrost liczby akcji sprzedawanych na krótko spowodowała obniżka ratingu amerykańskich obligacji skarbowych przez agencję Standard?& Poor's i rekordowy poziom osiągnęła rentowność greckich papierów dłużnych. Inwestorzy zaczęli zwiększać liczbę niedźwiedzich pozycji w obawie przed pogłębieniem się kryzysu w strefie euro. Wzrosło też ich zainteresowanie obligacjami skarbowymi USA, na których można było zarobić najwięcej od grudnia 2008 roku.
Proporcja inwestycji byczych do niedźwiedzich na amerykańskim rynku akcji w sierpniu wynosiła 10,7:1, obliczyła firma Data Explorers, natomiast w maju, kiedy wskaźnik ten był najwyższy, relacja pozycji zakładających wzrost indeksu do przewidujących jego spadek wynosiła 13,2:1. Prawie trzy lata temu po bankructwie banku inwestycyjnego Lehman Brothers optymistów było 6,5 razy więcej niż pesymistów.
Liczba niedźwiedzich kontraktów terminowych na indeks Standard & Poor's500 w tygodniu zakończonym 23 sierpnia tego roku zwiększyła się do najwyższego poziomu od czterech lat. Fundusze hedgingowe i inni duzi spekulanci mieli ich 84 492.
