Tydzień temu na łamach „Profesjonalnego inwestora" pokazaliśmy, jaka jest korelacja między wczorajszą zmianą kursu indeksu S&P 500 a dzisiejszą zmianą notowań kontraktów terminowych na WIG20. Okazało się, że spadek amerykańskiego indeksu o ponad 15 pkt daje około 61 proc. szans na zysk z pozycji długiej na rynku futures. Z kolei analogiczny wzrost S&P 500 daje około 59 proc. szans na zyskowną krótką pozycję. Co więcej, grając długo tylko w środy, zwiększamy skuteczność do 65 proc., a grając krótko tylko w poniedziałki – do 72 proc. Wygląda więc na to, że statystyczne zależności istnieją i są na tyle powtarzalne, że można je wykorzystać jako filtry transakcyjne. Dziś postanowiliśmy kontynuować poszukiwania międzyrynkowych powiązań i przyjrzymy się korelacji z japońskim Nikkei225.