Nawet przy niekorzystnych warunkach, zakładających m.in. wystąpienie w latach 2011-2012 roku serii szoków wewnątrz w Unii Europejskiej, związanych m.in. z trwającym kryzysem zadłużenia państw strefy euro, światowego negatywnego szoku popytowego, deprecjacji dolara amerykańskiego wobec wszystkich walut, współczynnik wypłacalności dla funduszy Core Tier 1 Grupy PKO BP wzrósłby do poziomu 12,2 proc. na koniec roku 2012 wobec 11,8 proc. na koniec 2010 (z uwzględnieniem zysku zatrzymanego za 2010 rok). Tym samym ustalony przez organizatorów stress testów minimalny poziom odniesienia w wysokości 5 proc. zostałby znacznie przekroczony.
- Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna edycja badania, potwierdzają, iż PKO BP jest jedną z najbardziej odpornych na szoki instytucji uczestniczących w teście. Wykazuje zysk w każdym ze scenariuszy. Jednocześnie należy pamiętać, że tego rodzaju analizy są tylko uzupełnieniem procedur zarządzania ryzykiem i okresowych stress testów prowadzonych wewnątrz banku – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. PKO BP był jedynym polskim bankiem poddanemu stress testom.
