Bankom wystarczy kapitałów

Narodowy Bank Polski podkreśla, że chociaż dużą część portfela krajowych banków stanowią kredyty walutowe, to polskie instytucje są odporne nawet na duże wahania kursów

Wahania kursów walutowych nie stanowią zagrożenia dla polskiego sektora finansowego – uważają przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego. – Nie widzę zagrożenia dla systemu finansowego, związanego z dotychczasowym wzrostem kursu franka szwajcarskiego do złotego. Musiałby on wzrosnąć do poziomu Himalajów, żebyśmy musieli się nim zacząć martwić – ocenił wczoraj Witold Koziński, wiceprezes NBP.

[srodtytul]Są w stanie zaabsorbować umocnienie franka[/srodtytul]

Z kolei Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Systemu Finansowego w NBP, podkreślił, że odporność polskich gospodarstw domowych na deprecjację złotego jest bardzo wysoka, a polskie banki mają więcej niż wystarczające bufory kapitałowe, aby zaabsorbować wzrost kursu franka.

Wiceprezes Koziński dodał, że w większości przypadków raty kredytów we frankach nadal są niższe niż kredytów złotowych, choć zastrzegł, że udzielanie kredytów w walutach obcych nie jest pozytywnym zjawiskiem.

[srodtytul]W dobrej kondycji[/srodtytul]

Przedstawiciele NBP przypomnieli, że polski sektor bankowy przetrwał w dobrej kondycji kryzys zaufania na rynkach, który ogarnął je w 2008 roku po upadku Lehman Brothers.

W europejskich testach odporności sektora bankowego, których wyniki poznaliśmy w miniony piątek, brał udział tylko jeden bank – PKO?BP – i uzyskał jeden z najlepszych wyników.

Piotr Szpunar podkreślił, że wymogi kapitałowe w europejskich stress testach ustalono na rygorystycznym poziomie 5 proc., podczas gdy regulacje nowej umowy kapitałowej Bazylea III zakładają poziom 4,5 proc., do którego banki mają dojść w perspektywie kilku lat.

Szpunar przypomniał, że niedawno NBP przeprowadził kolejną edycję stress testów polskich banków, które wykazały, że większość posiada wystarczające kapitały do zaabsorbowania hipotetycznego wystąpienia silnego spowolnienia gospodarczego.

W scenariuszu bazowym tylko trzy małe banki potrzebowałyby dokapitalizowania na łączną kwotę 0,4 mld zł w horyzoncie dwóch lat. Natomiast w scenariuszu szokowym podniesienia kapitałów potrzebowałoby 14 małych i średnich banków (które łącznie mają 10-proc. udział w aktywach sektora banków komercyjnych) na kwotę 2 mld zł. Fundusze własne krajowych banków przekraczają 100 mld zł.

Piotr Szpunar podkreślał również, że ryzyko wycofania finansowania polskich filii przez banki macierzyste jest bardzo?niskie. – Nawet w razie kryzysu zaufania na rynkach finansowych banki centralne powinny dostarczyć płynności zagranicznym grupom bankowym, a te nie będą szkodzić?swoim inwestycjom w Polsce – stwierdził dyrektor Szpunar.

[[email protected]][email protected][/mail]

[ramka]

[b]Rynek: Testy były niewiarygodne[/b]

Paneuropejski indeks Stoxx 600 zniżkował wczoraj o 1,7 proc., ciągnięty w dół przez akcje banków. Skupiający je indeks stracił 3,4 proc. Najmocniej, nawet o 7 proc., taniały papiery kredytodawców z południowej Europy, w tym włoskiego UniCreditu. Tak inwestorzy zareagowali na wyniki testów odporności największych unijnych banków na ewentualne pogorszenie koniunktury. Ukazały się one w piątek wieczorem.

Organizowane przez Europejski Urząd ds. Bankowości (EBA) testy wykazały, że osiem europejskich banków musi pozyskać łącznie 2,5 mld euro kapitału, aby ich współczynniki wypłacalności nie spadły poniżej bezpiecznego poziomu. Zdaniem analityków to kwota niewiarygodnie niska. Eksperci JPMorgan Cazenove szacują, że dodatkowego kapitału – nawet 80 mld euro – potrzebuje 20 unijnych kredytodawców. Z kolei Christopher Wheeler, analityk z Mediobancu, potrzeby kapitałowe europejskich banków ocenia na 62 mld euro. Niedokapitalizowane są według niego także m.in. Deutsche Bank oraz UniCredit, właściciel Pekao, podczas gdy badania EBA oblały tylko mniejsze instytucje.

– Testy nie uspokoiły rynków. Banki nadal muszą pozyskać kapitał na wypadek, gdyby któreś z państw strefy euro ogłosiło niewypłacalność – powiedział Wheeler.

Scenariusze, na których opierały się testy EBA, nie obejmowały takiego zagrożenia. 

Przewidywały wprawdzie straty 90 przebadanych banków na obligacjach zadłużonych państw, ale zdaniem analityków za małe. Gdyby na papierach greckich straciły 40 proc., a na irlandzkich i portugalskich po 25 proc., ich potrzeby kapitałowe byłyby o 45 mld euro wyższe, niż ocenił EBA. – Testom powinno się poddać nie banki, ale rządy. Rynki mogą uspokoić tylko dowody, że te ostatnie uporządkowały swoje finanse – zauważył Gary Greenwood, analityk z Shore Capital. [/ramka]