Wszystkie banki biorące udział w badaniu spełniłyby wymogi nadzorcze dotyczące minimalnych współczynników wypłacalności, wynoszących odpowiednio 4,5 proc. (rdzenne fundusze podstawowe – CET1), 6,0 proc. (fundusze podstawowe Tier1) oraz 8,0 proc. (całkowity współczynnik wypłacalności Tier1+Tier2).
Jednak po wprowadzeniu nowego buforu ochrony kapitału (który nie jest wymogiem, ale rekomendacją) na poziomie 2,5 pkt proc., w przypadku kilku banków konieczne byłoby zwiększenie kapitałów.
Autorzy raportu dodają, że trzeba wziąć pod uwagę także oczekiwania rynku, agencji ratingowych i wytyczne EBA co do bezpiecznej wielkości kapitałów (np. dodatkowy bufor kapitałowy na obligacje rządowe). Ponadto nadzór krajowy w sytuacji boomu gospodarczego może wprowadzić dodatkowy tzw. bufor antycykliczny, który wynosi maksymalnie 2,5 pkt proc. i w takiej sytuacji 11 banków notowałoby niedobór kapitału w łącznej wysokości 2 mld zł.
Trudniejszym wyzwaniem dla banków działających w Polsce mogą się okazać nowe normy płynności finansowej. W przypadku badanych banków wskaźnik płynności wyniósł 128 proc. wobec minimalnego 100 proc. Jednak nie spełnia tego wymogu 11 banków, które mają niedobór płynnych aktywów w wysokości 6,2 mld zł.
