Cztery banki oblały stress-testy

Wśród instytucji zza oceanu, których kondycja nie pozwoliłaby przetrwać gwałtownego szoku na rynku finansowym jest Citigroup

Rezerwa Federalna twierdzi, że Citi, SunTrust, Ally Financial i MetLife nie posiadają wystarczającej ilości kapitału aby poradzić sobie z kolejnym załamaniem rynku.

Citigroup jest trzecim największym bankiem w USA. 19 innych wiodących instytucji zaliczyło próbę.

Fed twierdzi, że wszystkie z instytucji, które były sprawdzane sa w znacznie lepszej kondycji niż w 2008 r., kiedy zaczął się kryzys finansowy.

Regulatorzy przeprowadzili symulację jak instytucje w Stanach Zjednoczonych poradziłyby sobie w sytuacji podobnej do tej, która wywołała kryzys, czyli wzrostu bezrobocia do 13 proc., spadkach wartości akcji na giełdzie o 50 proc. i ponad 20 procentowego spadku cen nieruchomości.

Siła firm jest określana na podstawie wskaźnika kapitałów bankowych pierwszej kategorii (tzw. tier 1 – określa on stosunek kapitału do aktywów obarczonych ryzykiem), które posiadałby te instytucje w czasie gwałtownego załamania rynku.

W wyniku testu określono tier 1 Citi na 4,9 proc., Ally Financial na 4,4 proc., a SunTrustu na 4,8 proc.

Wynik MetLife to 6 proc., ale w przypadku tej firmy wskaźnik ten był nieco inaczej liczony.

- Problemem Citi jest za duża ekspozycja na rynkach europejskich. Bank jest w stanie zmienić swoje globalne nastawieni, ale do tego trzeba czasu – mówi Chris Lowe z FTN Financial.

Kapitałowi mocarze

Banki z najwyższym wskaźnikiem to Bank of New York Mellon – 13,1 proc., State Street – 12,5 proc. oraz American Express – 10,8 proc.

- Myślę, że testy są dosyć wymowne. Banki takie jak Citigroup oblały test, ponieważ planowały wypłacić za dużo pieniędzy z powrotem inwestorom. Jeśli te pieniądze zostałyby w ich kasach to testy zostałyby zaliczone – uważa Matthew Bishop, redaktor Economista.

Fed przeprowadza stress-testy od 2009 r., ale pierwszy raz wyniki były w pełni jawne. Tym razem Fed zaostrzył jeszcze scenariusze rynkowej zagłady, bo chce być pewien, że amerykańskie instytucje poradzą sobie w nowych okolicznościach prawnych jakie w 2014 r. narzucą wymogi tzw. Bazylea III.