Strata 462 mld USD to rezultat symulacji przewidującej powrót recesji w USA, wzrost stopy bezrobocia do 12 proc., spadek cen nieruchomości o średnio 21 proc. oraz przecenę na giełdzie wynoszącą 50 proc. w dwa lata. Co prawda, jedynym bankiem, który nie zdał tego testu (co oznacza, że jego współczynnik wypłacalności Tier 1, czyli kapitału najwyższej jakości do aktywów ważonych ryzykiem, spadł poniżej 5 proc.) był Ally Financial, ale osiągnięte na tym teście wyniki wielu banków z „pierwszej ligi" okazały się mocno rozczarowujące.
Goldman i Morgan tracą
Negatywną niespodziankę przyniosło m.in. to jak wypadł Goldman Sachs. Kierowany przez prezesa Lloyda Blankfeina bank stracił w najbardziej pesymistycznej symulacji Fedu aż 20,5 mld USD. Jego współczynnik wypłacalności Tier 1 spadł do 5,8 proc. Kiepsko wypadł również Morgan Stanley, który narażony jest na stratę 19,4 mld USD oraz spadek współczynnika wypłacalności do 5,7 proc. Po Ally Financial to dwa najgorsze banki w testach przeprowadzonych przez Fed.
Liga odpornych
Lepiej od nich wyszedł nawet Citigroup, czyli pożyczkodawca, który oblał zeszłoroczne testy wytrzymałościowe. Jego współczynnik Tier 1 spadł w najgorszym scenariuszu do 8,3 proc. JPMorgan uzyskał wynik 6,3 proc., Bank of America 6,8 proc., a Wells Fargo 7 proc. Najlepiej wypadł Bank of New York Mellon ze współczynnikiem wynoszącym 13,2 proc.
Szczegółowe wyniki testów mają zostać ujawnione przez Rezerwę Federalną w przyszłym tygodniu. Fed będzie nimi się kierował oceniając plany banków dotyczące ewentualnych podwyżek dywidend lub wykupu akcji własnych.
Mimo że testy przyniosły rozczarowujące wyniki w przypadku niektórych dużych pożyczkodawców z Wall Street, to Fed podkreśla, że system bankowy USA jest obecnie dużo bardziej odporny na kryzys niż jeszcze cztery lata temu.
