Od środy na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) notowany jest indeks iBillionaire, który ma naśladować zachowanie portfeli akcyjnych największych inwestorów z Wall Street. W tym celu indeks grupuje akcje 30 spółek z S&P 500, w których inwestorzy ci mają największe udziały.
Skład indeksu dobierany jest na podstawie komunikatów inwestorów o zawarciu znaczącej transakcji oraz oświadczeń o składzie portfela, które raz na kwartał muszą składać w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Pod uwagę brane są akcje z portfeli 10 największych aktualnie giełdowych inwestorów (90 proc. ich inwestycji muszą stanowić akcje). W tym kwartale są to Warren Buffett, Carl Icahn, David Tepper, Leon Cooperman, Daniel Loeb, John Paulson, Jorge Lemann, Chase Coleman, David Einhorn and Steve Mandel.
- Indeks daje inwestorom efektywną metodę śledzenia „inteligentnego kapitału". Zasadniczo, działa on tak, jakbyśmy zgormadzili grupę miliarderów i zapytali ich, na któe akcje z S&P 500 warto postawić – twierdzą twórcy iBillionaire. Docelowo, w oparciu o ten wskaźnik powstać ma fundusz ETF. Ceny jego jednostek uczestnictwa będą naśladowały notowania indeksu.
Choć zmiany w składzie indeksu są opóźnione względem decyzji giełdowych tuzów, nawet takie naśladowanie ich decyzji okazuje się opłacalne. Z kalkulacji opartych na historycznych danych wynika, że od początku tego roku iBillionarie zyskałby 32,7 proc., czyli o blisko 8 pkt proc. więcej, niż S&P 500.
Twórcy iBillionaire prześledzili jednak również jego hipotetyczne zachowanie od początku 2005 r. W tym czasie indeks zyskałby 150 proc., co daje roczną stopę zwrotu na poziomie około 12 proc. Dla porównania, S&P 500 zyskał niespełna 45 proc. (4,7 proc. rocznie). Tylko raz, w 2010 r., portfel miliarderów dałby zarobić mniej, niż szeroki rynek.
