Ma to zapobiegać zawirowaniom na rynku wywoływanym przez tzw. high frequency trading (HFT, czyli ultraszybkie transakcje giełdowe przeprowadzane przez komputery).
Impulsem do wprowadzenia takiego radykalnego rozwiązania są coraz częstsze błędy popełniane przez systemy komputerowe w czasie transakcji HFT. 1 sierpnia 2012 r. błędny algorytm sprawił, że amerykański dom maklerski Knight Capital w ciągu kilku sekund zalał rynek ogromnymi zleceniami kupna akcji i omal przez to nie zbankrutował. Po tym incydencie niezależny regulator FINRA stworzył grupę roboczą mającą zaproponować zabezpieczenia przed podobnymi błędami w algorytmach systemów HFT. Jednym z przedstawionych przez nią rozwiązań jest właśnie wprowadzenie limitów na transakcje. – Potrzebujemy szybszych „wyłączników", by zapobiec takim incydentom – twierdzi Richard Ketchum, szef FINRA.
Limity, jeśli zostaną wprowadzone, nie będą stałymi ograniczeniami. Ich wielkość będzie się codziennie zmieniała i prawdopodobnie będzie zależna od obrotów na giełdzie w poprzednich dniach. Limit będzie dotyczył całego zaangażowania na rynku. Jeżeli dom maklerski danego dnia otworzy długie pozycje warte 600 tys. USD i krótkie pozycje warte 400 tys. USD, to operator giełdowy policzy jego zaangażowanie na 1 mln USD.
