Takie działanie szef nadzoru Andrzej Jakubiak zapowiedział pod koniec lutego.
Banki mają blisko 150 mld zł kredytów we frankach, z czego ponad połowa (77 mld zł) dotyczy mieszkań, których obecna wartość jest niższa od związanego z nimi zadłużenia. W bankowym slangu mówi się, że LtV tych kredytów, czyli ich relacja do wartości zabezpieczającego (lokalu), przekracza 100 proc. Można szacować, że brakuje kilkunastu miliardów złotych, by LtV tych kredytów spadło do 100 proc.
– Jeśli wskaźniki LtV rosną powyżej 100 proc., powinniśmy reagować. Dlatego skorzystamy z dwóch możliwości: albo w ramach oceny BION (stosowana przez KNF indywidualna ocena nadzorcza – red.) będziemy indywidualnie podnosić narzuty kapitałowe na taki portfel, albo zwiększymy wagę ryzyka na walutowe kredyty mieszkaniowe ze 100 do 150 proc. – zapowiadał Andrzej Jakubiak w lutym w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej". Skokowy wzrost udziału kredytów, których kwota przekracza wartość zabezpieczenia, nastąpił w styczniu, po gwałtownym umocnieniu franka szwajcarskiego.
– Jeśli nadzorca zdecydowałby się na podniesienie wagi ryzyka na kredyty walutowe ze 100 do 150 proc., to przełożyłoby się to na obniżenie całkowitego współczynnika wypłacalności sektora bankowego z 14,6 do 14 proc. W skali sektora nie byłoby to może dramatyczne, ale w przypadku niektórych banków byłoby to mocno odczuwalne – tłumaczy Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI. Z wyliczeń analityków Domu Maklerskiego Trigon wynika, że podniesienie wag ryzyka przy założeniu, że połowa kredytów ma LtV powyżej tej granicy, spowoduje spadek współczynników wypłacalności dziewięciu dużych giełdowych banków o 5–13 proc. (czyli od 0,2 pkt proc. do 2 pkt proc.). To będzie miało wpływ na politykę dywidendową najsłabszych kapitałowo spośród nich. Z naszych informacji wynika, że jest duże prawdopodobieństwo, że KNF zdecyduje się na indywidualne narzuty kapitałowe na poszczególne banki.
Czytaj więcej w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej"
