Strategia

Od 10 stycznia 2005 r. publikowane będą sygnały nowej strategii mechanicznej

dla rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Trzeba pamiętać, że nie

jest to cały system, lecz jedynie jego część. System, oprócz generatora

sygnałów powinien także zawierać m.in. szczegółowe rozwiązania dotyczące

zarządzania kapitałem. Te jednak zależą w dużej mierze do osobistych

preferencji graczy i trudno jest to unifikować.

Poniższy system jest specyficzny, gdyż generuje niewiele transakcji. Dla

większości graczy okaże się zapewne zbyt wolny. Przypuszczam również, że

podejmowane ryzyko punktowe jest do przyjęcia dla nielicznej grupy graczy.

Nie znaczy to, że nie można wskazań systemu wykorzystać. Myślę, że strategia

może spełnić swoją rolą jako wskazówka co do panującego trendu. Tym samym

może się okazać dobrym filtrem dla wskazań systemów znacznie czulszych.

Takiemu podejściu sprzyja także zasada generowania sygnału na zamknięciu

sesji.

Każda taka strategia budowana jest w oparciu o dane historyczne i nie daje

to niestety gwarancji, iż wyniki uzyskane dotychczas zostaną powtórzone w

przyszłości. Sygnały generowane są na podstawie algorytmu, który posiada

cechę dynamicznego dopasowania do panującej na rynku zmienności.

Codziennie publikowany będzie sygnał systemu na dany dzień. System ten

opiera się na cenach zamknięcia i właśnie w takich cenach będą zawierane

wirtualne transakcje. Jeśli ktoś chce wzorować się na strategii, to w

przypadku wygenerowania sygnału kupna/sprzedaży powinien tego dokonać na

końcowym fixingu. Najlepiej o 16:09 znając TKO na zamknięcie. Poziom

zamknięcia bowiem jest dla strategii punktem odniesienia.

Przebieg linii kapitału przedstawia rysunek Wyniki.gif , a ostatnie sygnały

są uwidocznione na wykresie sygnaly.gif

Podstawowa charakterystyka statystyczna przedstawia się następująco:

Statystyki wyników wskazań systemu na rynku kontraktów terminowych na

indeks WIG20 (od 16.01.1998)

(stan aktualny na 07.01.2005)

Liczba transakcji ogółem 83

Liczba transakcji zyskownych 39

Liczba transakcji stratnych 42

Trafność 46,99%

Suma punktów zyskownych transakcji 4828

Suma punktów stratnych transakcji -2619

Średni zysk 123,79

Średnia strata -62,36

Zysk/strata 1,99

Ciąg transakcji zyskownych

- liczba 6

- punkty 635

Ciąg transakcji stratnych

- liczba 7

- punkty -462

Max obsunięcie kapitału (szczyt-dołek) 857

Max obsunięcie kapitału (wg transakcji) 747

Kamil Jaros

Autor strategii nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte

na jej podstawie.