Bardzo odczuwalną zmianą natomiast będą zupełnie inne standardy kontraktu terminowego, bazującego na nowym indeksie WIG30. Podstawową różnicą w stosunku do kontraktu na WIG20 ma być zmiana mnożnika z 10 na 100. Zmiana notowań o 1 punkt spowoduje zmianę stanu konta o 100 zł dla każdego posiadanego kontraktu (do tej pory było to 10 zł). Sporo, prawda? Należy jeszcze zaznaczyć, że krok notowań tego kontraktu zostanie zmieniony na 0,5 pkt, ale nie zmienia to zbytnio sytuacji, że przestanie być łatwo dostępny dla wielu inwestorów indywidualnych, którzy grają małą liczbą kontraktów. Dla osób, które do tej pory inwestowały większą liczbą, zwłaszcza powyżej 10 jednocześnie, sytuacja niewiele się zmieni, ale dla drobnych inwestorów zostanie utworzona skuteczna bariera cenowa.
Argumenty giełdy wydają się oczywiste. Obecnie przy takim kontrakcie jak FW20, procent, jaki stanowią koszty transakcyjne, jest zbyt duży dla inwestorów operujących na zagranicznych rynkach i przyzwyczajonych do wielokrotnie niższych prowizji. Zwiększenie wielkości kontraktu dziesięciokrotnie automatycznie spowoduje zmianę relacji jego wielkości do kosztów transakcyjnych, co powinno spowodować zwiększenie zainteresowania dużych inwestorów instytucjonalnych. Po wprowadzeniu UTP i przewidywanym upowszechnieniu handlu algorytmicznego, poziom prowizji będzie miał często decydujące znaczenie przy decyzji o zaangażowaniu dużych inwestorów.
Co z inwestorami indywidualnymi? Dla bardzo wielu kontrakt na WIG30 będzie zbyt duży. Zostanie im nowo tworzony kontrakt na kompletnie nowy indeks WIG5. Mnożnikiem, podobnie jak obecnie przy FW20, byłoby 10, czyli zmiana notowań o 1 pkt będzie oznaczała zmianę wartości o 10 zł. Otrzymalibyśmy bliźniaczy do istniejącego instrument z dobrze znanymi zasadami. Zmieniłby się tylko instrument bazowy. W skład WIG5 hipotetycznie weszłyby: PKO BP, KGHM, PZU, Pekao i PKN Orlen. Cechą uboczną indeksu WIG5 będzie jego większa zmienność niż WIG20 i nowo tworzonego WIG30. Może to być cecha pożądana przez inwestorów indywidualnych, którzy handlując różnymi instrumentami pochodnymi poszukują instrumentów o wysokiej zmienności. Tak mała liczba instrumentów w indeksie może jednak powodować zwiększenie prawdopodobieństwa „cudofixingów" lub innych ekstremalnych odchyleń. Oczywiście w długim terminie wszystkie różnego rodzaju nietypowe odchylenia znosiłyby się, lecz w krótkim terminie, w szczególnie dla daytraderów, byłoby to potencjalne niebezpieczeństwo.
