Z początkiem listopada weszliśmy bowiem w półrocze, które jest statystycznie korzystniejsze dla graczy liczących na wzrost cen akcji. Już zupełnie poważnie należy zauważyć, że faktycznie najbliższe sześć miesięcy to okres, który w długim terminie daje lepszą relację dochodów do ryzyka niż pozostałe sześć miesięcy. Nie ma to jednak bezpośredniego przełożenia na oczekiwania na dobry wynik w poszczególnych tygodniach czy miesiącach. Po prostu na przestrzeni wielu lat między początkiem listopada a końcem kwietnia osiągana jest średnio wyższa stopa zwrotu niż w okresie między początkiem maja a końcem października – a i ryzyko mierzone długością okresów spadkowych jest większe właśnie w miesiącach letnich. To fenomen, który nie ma jednoznacznie przekonującego wytłumaczenia, ale który występuje na znakomitej większości parkietów. Problemem w jego wykorzystaniu jest jednak jego długoterminowy charakter. Kto bowiem będzie skłonny przy samodzielnej grze wykorzystać anomalię, która wprawdzie jest statystycznie istotna, ale wprowadza różnicę w wielkości stopy zwrotu wynoszącą kilka punktów procentowych? Większość z nas mimo tej wiedzy nie jest skłonna do takiej cierpliwości, by w ten właśnie sposób próbować pokonać rynek. Inna sprawa to pytanie, czy mimo wszystko nie warto próbować wykorzystywać tej wiedzy przy analizie poszczególnych sygnałów – ale to już mocno komplikuje codzienny handel.