Tylko 149 zł za rok czytania.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Szukamy efektu dnia tygodnia na wykresach głównych par walutowych
W testach uwzględniliśmy siedem par walutowych. Dla niektórych z nich statystyczne odchylenia w konkretne dni przekraczają 5 proc., co pozwala na zastosowanie tej anomalii w budowaniu strategii inwestycyjnej.
Wyniki badania na występowanie efektu dnia tygodnia na rynkach walutowych
W ostatnich dwóch odcinkach „Profesjonalnego inwestora" testowaliśmy polskie i zagraniczne indeksy giełdowe pod kątem występowania tzw. efektu dnia tygodnia. Nasze badania pokazały, że na rynkach rozwijających się pewne dni charakteryzują się wyższym odsetkiem wzrostowych sesji i jednocześnie wyższą relacją zysku do ryzyka (współczynnik RR). Z kolei dla rynków bardziej rozwiniętych, o wyższej płynności i dłuższej historii, takie anomalie nie występują wcale lub są na tyle niewielkie, że równie niewielka jest ich praktyczna przydatność.
Pozostało jeszcze 90% artykułu
