W ostatnich dwóch odcinkach „Profesjonalnego inwestora" testowaliśmy polskie i zagraniczne indeksy giełdowe pod kątem występowania tzw. efektu dnia tygodnia. Nasze badania pokazały, że na rynkach rozwijających się pewne dni charakteryzują się wyższym odsetkiem wzrostowych sesji i jednocześnie wyższą relacją zysku do ryzyka (współczynnik RR). Z kolei dla rynków bardziej rozwiniętych, o wyższej płynności i dłuższej historii, takie anomalie nie występują wcale lub są na tyle niewielkie, że równie niewielka jest ich praktyczna przydatność.