Wyniki badania na występowanie efektu dnia tygodnia na rynkach walutowych
W ostatnich dwóch odcinkach „Profesjonalnego inwestora" testowaliśmy polskie i zagraniczne indeksy giełdowe pod kątem występowania tzw. efektu dnia tygodnia. Nasze badania pokazały, że na rynkach rozwijających się pewne dni charakteryzują się wyższym odsetkiem wzrostowych sesji i jednocześnie wyższą relacją zysku do ryzyka (współczynnik RR). Z kolei dla rynków bardziej rozwiniętych, o wyższej płynności i dłuższej historii, takie anomalie nie występują wcale lub są na tyle niewielkie, że równie niewielka jest ich praktyczna przydatność.
Wybierz roczną subskrypcję PARKIET.COM i zyskaj dodatkowy dostęp do treści NYT.
Kliknij i sprawdź warunki!
Zyskujesz:
- PARKIET.COM — obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do: News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Nie widzę dzisiaj czynników, które mogłyby spowodować zmianę trendu na polskim rynku, ale dostrzegam czynniki, k...
Tylko rynki finansowe mogłyby doprowadzić do katastrofy, która by zatrzymała to, co się dzieje w USA – mówi Piot...
Cena złota przebiła pierwsze w tym roku ATH, przekraczając poziom 4600 dolarów za uncję. A w roku ubiegłym NBP p...
Trwają konsultacje projektu ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Swoje uwagi zgłosiło już Stowarzyszenie...
– Duże spółki w dalszym ciągu pozostaną beneficjentami wzmożonych zakupów inwestorów zagranicznych, choć mogą on...
– Przygotowanie rządu do wspierania gospodarki przez inwestycje infrastrukturalne oraz sytuacja monetarna sprzyj...
