Szukamy efektu dnia tygodnia na wykresach głównych par walutowych

W testach uwzględniliśmy siedem par walutowych. Dla niektórych z nich statystyczne odchylenia w konkretne dni przekraczają 5 proc., co pozwala na zastosowanie tej anomalii w budowaniu strategii inwestycyjnej.

Aktualizacja: 26.02.2016 06:17 Publikacja: 26.02.2016 05:00

Wyniki badania na występowanie efektu dnia tygodnia na rynkach walutowych

Wyniki badania na występowanie efektu dnia tygodnia na rynkach walutowych

Foto: GG Parkiet

W ostatnich dwóch odcinkach „Profesjonalnego inwestora" testowaliśmy polskie i zagraniczne indeksy giełdowe pod kątem występowania tzw. efektu dnia tygodnia. Nasze badania pokazały, że na rynkach rozwijających się pewne dni charakteryzują się wyższym odsetkiem wzrostowych sesji i jednocześnie wyższą relacją zysku do ryzyka (współczynnik RR). Z kolei dla rynków bardziej rozwiniętych, o wyższej płynności i dłuższej historii, takie anomalie nie występują wcale lub są na tyle niewielkie, że równie niewielka jest ich praktyczna przydatność.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
Tylko 149 zł za rok czytania.

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Inwestycje
Na europejskie niebo nadciągają chmury. Obligacje wreszcie zyskują
Materiał Promocyjny
Jak wygląda nowoczesny leasing
Inwestycje
Grzegorz Rykaczewski, Pekao: Rynki rolne zmienne, prognozy dobre
Inwestycje
Goldman Sachs: Złoto będzie po 3300 dolarów za uncję
Inwestycje
Konrad Ryczko, DM BOŚ: Dynamika wzrostów trudna do utrzymania
Inwestycje
Byki na warszawskiej giełdzie na razie pozostają bezpieczne
Inwestycje
Eksperci nie spodziewają się wzrostów cen ropy