Banki źle kontrolują ryzyko kredytowe

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez KNF skłonią nadzór do wydania nowej rekomendacji?

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w polskich bankach w wielu przypadkach nie spełnia oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego - mówi Krzysztof Broda, zastępca dyrektora zarządzającego pionem nadzoru bankowego w tej instytucji. Dodaje, że presja na bieżące zyski zbyt często dominuje nad odpowiedzialnością za ryzyko kredytowe. W ten sposób podsumowuje wyniki analizy ankiet rozesłanych przez KNF do 37 polskich banków i jednej instytucji działającej w kraju na zasadzie oddziału zagranicznego.

Nadzorcy są skłonni do wydania rekomendacji, która ściślej ureguluje m.in. kwestię wyliczania zdolności kredytowej klientów, o czym "Parkiet" napisał jako pierwszy niemal trzy tygodnie temu.

Nad tym, jaką formę będą miały nowe regulacje, KNF będzie dopiero debatować - pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbędzie się już jutro.

Złe praktyki

- Prawo bankowe nie reguluje kwestii wyliczania zdolności kredytowej. Banki robią to więc we własnym zakresie. Zbadaliśmy stosowane przez nie procedury i wyniki tej kontroli nie są zadowalające - mówi Broda.

Tłumaczy, że zarówno z bieżących inspekcji, jak i analizy ankiet wynika, że w ostatnim czasie banki istotnie złagodziły politykę kredytową i zgodziły się na przyjmowanie na siebie większego ryzyka. - Od tego samego zaczął się amerykański kryzys subprime - dodaje przedstawiciel KNF i wylicza złe praktyki stosowane przez polskie banki.

- W niektórych instytucjach nie analizuje się nawet, czy dochody pokrywają kolejne zaciągane zobowiązania - mówi.

Tłumaczy, że bezpieczny poziom obciążenia dochodów zobowiązaniami finansowymi to maksymalnie 30 proc., podczas gdy w niektórych bankach przekracza 50 proc. - Takie instytucje często zakładają, że kwota pozostała rodzinie na utrzymanie po spłacie wszystkich rat nie będzie nawet zapewniała norm socjalnych - tłumaczy Broda.

Dodaje, że część banków przy wyliczaniu zdolności zakłada też, że klient nie będzie wykorzystywał limitów kredytowych dostępnych na kartach lub w rachunkach bieżących. Banki przyjmują, że np. obecne wykorzystanie otwartych linii kredytowych w wysokości 20 proc. dostępnego limitu nie będzie się zwiększać. Nie wykorzystują też wszystkich dostępnych możliwości weryfikacji historii kredytowej klientów. Niektóre instytucje nie sprawdzają nawet ich danych w Biurze Informacji Kredytowej. Dobrą praktyką, której nie stosują banki, jest także używanie modeli statystycznych, które pozwalają określić ryzyko związane z udzielaniem pożyczek danym grupom klientów.

- Problemem, przed którym staje wiele banków, jest posiadanie odpowiednich baz danych, ale te można przecież kupić na rynku - tłumaczy Krzysztof Broda.

KNF narzeka też na obsługę udzielonych pożyczek. Banki nie monitorują bowiem zdolności kredytowej klientów na bieżąco, już po wypłacie pożyczki. Zbyt wybiórczo weryfikują też informacje podawane przez klientów przy jej wyliczeniu.

Będzie rekomendacja?

Komisja Nadzoru Finansowego wkrótce zdecyduje, czy nowe wytyczne dla banków będą miały formę rekomendacji, czy regulacji. - Z pewnością jednak jednostkowe podejście byłoby niewystarczające - mówi Broda. Zalecenia będą przygotowane na podstawie dobrych praktyk stosowanych przez banki i obejmą cały proces wyliczania zdolności kredytowej. KNF nie zamierza przy tym w najbliższym czasie ponawiać ankiet obejmujących wszystkie banki. Nadzór tłumaczy, że ich wypełnianie stanowi dla instytucji finansowych zbyt duże obciążenie. Nie wiadomo też, kiedy te rozwiązania mogłyby wejść w życie. Poprzednie rekomendacje wprowadzano nawet przez dwa lata. Tym razem ten czas ma być krótszy.