W marcu warszawska giełda odnotowała najwyższy w historii wolumen obrotów kontraktami terminowymi w transakcjach pakietowych. Wyniósł on 119,6 tys. sztuk (liczony podwójnie), co stanowiło 7,2 proc. całkowitego wolumenu obrotów na tym rynku.
Wcześniejszy rekord aktywności inwestorów w pozasesyjnych transakcjach derywatami ustanowiono w grudniu 2006 r. (103,5 tys. sztuk).
Możliwość zawierania pakietówek na rynku instrumentów pochodnych istnieje od 16 października 2006 r. Korzystają z niej głównie inwestorzy instytucjonalni (krajowi i zagraniczni). Szczyt ich pozasesyjnej aktywności wypada 4 razy w roku - na tydzień do dwóch tygodni przed terminem wygaśnięcia kontraktów na indeks WIG20 (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia). Wtedy inwestorzy przesiadają się z serii wygasającej na serię z terminem wykonania za trzy miesiące. Jest to tzw. rolowanie pozycji. Dla inwestorów jest to zdecydowanie łatwiejsze rozwiązanie niż rolowanie pozycji poprzez transakcje w notowaniach ciągłych.
Statystyki giełdy pokazują, że tego typu transakcje najczęściej zawierają klienci domu maklerskiego Erste Securities. W grudniu ub.r. broker ten miał blisko 40-proc. udział w zrealizowanym wtedy wolumenie obrotów. W zeszłym, rekordowym miesiącu, udział ten wyniósł natomiast aż 61 proc., co łącznie z transakcjami zawartymi w trakcie notowań ciągłych stawia Erste w czołówce najaktywniejszych na tym rynku brokerów. Łączny wolumen tego domu maklerskiego wyniósł 157,4 tys. instrumentów, co dało 8,9-proc. udział w rynku. Większy udział odnotowały tylko DM BOŚ, DI BRE i DM BZ WBK.
