Do czujności traderów skłania to co wydarzyło się miesiąc wcześniej.

13 grudnia, 60 sekund przed publikacją danych o inflacji konsumenckiej , trzykrotnie wzrosły obroty kontraktami terminowymi na dziesięcioletnie amerykańskie obligacje skarbowe.

Czegoś takiego nie było na minutę przed ogłoszeniem takich raportów w 24 wcześniejszych przypadkach, wskazują dane agencji Bloomberg.

- Wolumen obrotów był dość niezwykły – ocenił J. Christopher Giancarlo, były szef nadzorującej rynek kontraktów terminowych Commodity Futures Trading Commission (CFTC), obecnie pracujący w kancelarii prawnej Willkie Farr & Gallagher.

Departament Pracy przeprowadził wstępne dochodzenie w tej sprawie i wykluczył możliwość wycieku danych.

Rzecznik CFTC zapytany, jak jego agencja zamierza monitorować rynek kontraktów terminowych na obligacje skarbowe przed następną publikacją danych o CPI, oznajmił, że jego firma obserwuje rynek każdego dnia.

Na rynku spekuluje się, że nagły wzrost obrotów kontraktami terminowymi na obligacje był dziełem hakera lub przecieku.