Wycofywanie pieniędzy z tych funduszy ustało w drugim kwartale, po sześciu kolejnych kwartałach odpływu środków. W rezultacie aktywa, którymi zarządzają, osiągnęły rekordowy poziom 3,1 bln USD.
Obliczany przez HFR indeks Fund Weighted Composite, składający się z funduszy z wszystkich strategii, od początku roku zyskał 3,6 proc., w porównaniu ze wzrostem o 5,4 proc. dla całego minionego roku i spadkiem o 1,1 proc. w 2015 r.
Pieniądze wpływają też do funduszy stosujących komputerowe strategie, które wprawdzie w minionych latach miały słabe wyniki, ale postrzegane są jako zabezpieczenie wobec rynkowych spadków.
Dzieje się tak dlatego, że wiele ilościowych funduszy dobrze radziło sobie zaraz po kryzysie finansowym, co wskazywało na ich niską korelację z rynkami akcji.
W drugim kwartale do funduszy hedgingowych wpłynęło netto 6,7 mld USD, a w pierwszym wycofano z nich 5,5 mld USD. JB
