Strategia. Opis i wyniki

Rozpoczął się już luty więc pora na rozliczenia naszej strategii za miesiąc

styczeń 2002 roku.

Nasza strategia została stworzona, aby w sposób całkowicie automatyczny, na

podstawie analizy technicznej, generowała sygnały kupna lub sprzedaży na

rynku kontraktów terminowych na Wig20. Jej sygnały są więc generowane na

podstawie napisanej formuły i mogą czasami się różnić od naszych poglądów na

rynek :-) Przyświeca nam cel porównania naszych przemyśleń odnoszących się

do bieżącej sytuacji na rynku z tym co pokazuje "bezduszny" system, który

nie kieruje się emocjami i przewidywaniami. Głównym założeniem systemu jest

podążanie za trendami występującymi na rynku. Strategia ma być pomocnym

narzędziem do inwestowania dla graczy średnioterminowych. Pamiętać należy,

że jest to tylko generator sygnałów nie uwzględniający sposobu zarządzania

pozycją, który znacząco może wpłynąć na wyniki systemu.

Każdy taki system budowany jest w oparciu o dane historyczne i pamiętać

należy, że nie daje to jakiejkolwiek gwarancji, iż wyniki uzyskane

dotychczas zostaną powtórzone w przyszłości. !!! Jak jednak uczy

doświadczenie - historia lubi się powtarzać :). Sygnały generowane są na

podstawie odpowiedniego układu średnich kroczących w połączeniu z pewnymi

dodatkowymi warunkami. Do tej pory strategia zarobiła 2592 pkt. Wyniki.gif

Stworzona została przed dwoma laty, a upubliczniona we wrześniu 2000 r.

Equity 2592 nie jest czymś wyjątkowym, bo sam posiadam strategie mające po

6000 czy 8000 equity. Problem jednak w tym, że takie strategie są

optymalizowane specjalnie pod dane historyczne i nie mają za dużej wartości

na przyszłość. Po tygodniu, miesiącu czy zwykłej zmianie trendu

rozregulowują się z rynkiem i zaczynają przynosić straty. Ten system

prezentowany był już od ponad roku i zapewniał przez ten czas dość stabilny

wzrost kapitału. Gwarancji oczywiście nie ma że tak będzie w

przyszłości........ ale jest nadzieja ;-) Rok to już dość długi okres, by

zweryfikować skuteczność strategii.

Codziennie rano publikujemy sygnaly.gif systemu na dany dzień. System ten

opiera się na cenach zamknięcia i właśnie w takich cenach będą zawierane

wirtualne transakcje. Jeśli ktoś chce wzorować się na strategii, to w

przypadku wygenerowania sygnału kupna/sprzedaży powinien tego dokonać na

końcowym fixingu. Najlepiej o 16:09 znając TKO na zamknięcie. Poziom

zamknięcia bowiem jest dla strategii punktem odniesienia.

W styczniu 2002 r. strategia osiągnęła wynik -15 pkt. Po dynamicznym spadku

linii kapitału obserwujemy jej stabilizację. Spadek był głównie wynikiem

występującej dużej zmienności na rynku przy braku wyraźnego trendu

(listopad, grudzień). Wynik powinien się poprawić z chwilą pojawienia się

wyraźnej tendencji i spadku zmienności na sesjach. Była na to szansa w

styczniu. Początek miesiąca był obiecujący ale druga jego połowa okazała się

dla strategii opłakana. Kto jest zainteresowany może zapoznać się ze

statystykami strategii raport.gif

Kamil Jaros & Marek Pryzmont

Autorzy strategii nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne

podjęte na podstawie powyższego systemu.