Strategia

Od 10 stycznia 2005 r. publikowane są sygnały strategii mechanicznej

dla rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Trzeba pamiętać, że nie

jest to cały system, lecz jedynie jego część. System, oprócz generatora

sygnałów powinien także zawierać m.in. szczegółowe rozwiązania dotyczące

zarządzania kapitałem. Te jednak zależą w dużej mierze do osobistych

preferencji graczy i trudno jest je ujednolicić.

Poniższy system jest specyficzny, gdyż generuje niewiele transakcji. Dla

większości graczy okaże się zapewne zbyt wolny. Przypuszczam również, że

podejmowane ryzyko punktowe jest do przyjęcia dla nielicznej grupy graczy.

Nie znaczy to, że nie można wskazań systemu wykorzystać. Myślę, że strategia

może spełnić swoją rolę jako wskazówka co do panującego trendu. Tym samym

może się okazać dobrym filtrem dla wskazań systemów znacznie czulszych.

Takiemu podejściu sprzyja także zasada generowania sygnału na zamknięciu

sesji.

Każda taka strategia budowana jest w oparciu o dane historyczne i nie daje

to niestety gwarancji, iż wyniki uzyskane dotychczas zostaną powtórzone w

przyszłości. Sygnały generowane są na podstawie algorytmu, który posiada

cechę dynamicznego dopasowania do panującej na rynku zmienności.

Codziennie publikowany jest sygnał systemu na dany dzień. System ten opiera

się na cenach zamknięcia i właśnie w takich cenach będą zawierane wirtualne

transakcje. Jeśli ktoś chce wzorować się na strategii, to w przypadku

wygenerowania sygnału kupna/sprzedaży powinien tego dokonać na końcowym

fixingu. Najlepiej o 16:09 znając TKO na zamknięcie. Poziom zamknięcia

bowiem jest dla strategii punktem odniesienia.

Przebieg linii kapitału przedstawia rysunek Wyniki.gif , a ostatnie sygnały

są uwidocznione na wykresie sygnaly.gif

Podstawowa charakterystyka statystyczna przedstawia się następująco:

Statystyki wyników wskazań systemu na rynku kontraktów terminowych na indeks

WIG20 (od 16.01.1998)

(stan aktualny na 31.08.2005)

Liczba transakcji ogółem 88

Liczba transakcji zyskownych 43

Liczba transakcji stratnych 43

Trafność 48,86%

Suma punktów zyskownych transakcji 5125

Suma punktów stratnych transakcji -2725

Średni zysk 119,19

Średnia strata -63,37

Zysk/strata 1,88

Ciąg transakcji zyskownych

- liczba 6

- punkty 635

Ciąg transakcji stratnych

- liczba 7

- punkty -462

Max obsunięcie kapitału (szczyt-dołek) 879

Max obsunięcie kapitału (wg transakcji) 769

Wynik osiągnięty od początku publikacji (od 10.01.2005): + 347 pkt

Kamil Jaros

Autor strategii nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte

na jej podstawie.