Polskie banki poradzą sobie z Bazyleą III

Ceny kredytów nie wzrosną po wprowadzeniu nowych regulacji dla banków, mogą one natomiast zmusić instytucje do zwiększenia kapitałów o kilka miliardów złotych

Gdy w życie wejdą nowe regulacje dotyczące funduszy własnych banków przygotowane przez nadzorów z Bazylei, a Komisja Nadzoru Finansowego będzie wymagała więcej niż niezbędne minimum, to banki będą potrzebowały do 2019 roku do 6 mld zł na zwiększenie funduszy własnych – wyliczyła firma Deloitte. Nowe zasady są określane mianem Bazylei III.

[srodtytul]Nieduże potrzeby[/srodtytul]

– To nie jest wielka kwota, to jest jedynie 7,2 proc. obecnych funduszy własnych banków – twierdzi Paweł Dziekoński, dyrektor działu zarządzania ryzykiem w firmie doradczej. – Dlatego nie należy zakładać, że ceny kredytów wzrosną lub banki będą ograniczać akcję kredytową.Nowe regulacje wejdą w życie z końcem 2012 r. Światowi nadzorcy ustalili w Bazylei, że wskaźnik funduszy podstawowych banków (Tier1) powinien wzrosnąć z obecnego poziomu 4 proc. do 4,5 proc. w 2013 r., 5,5 proc. rok później i 6 proc. w 2015 r. Ogólny współczynnik wypłacalności pozostałby na identycznym poziomie jak dziś, 8 proc.

Dziś większość dużych banków ma takie fundusze własne, które dają im współczynnik wypłacalności wyższy niż 10,5 proc. Dostosowanie byłoby możliwe nie tylko w efekcie np. emisji akcji, ale również poprzez zatrzymanie w kolejnych latach wypracowywanych zysków.

– To naszych banków nie dotknie, bo one spełniają te wymagania – mówi Wojciech Kwaśniak, doradca prezesa NBP, były szef nadzoru bankowego. – Nie wiadomo natomiast, w jaki sposób nowe regulacje wpłyną na strategie zagranicznych instytucji, które są właścicielami banków, a w konsekwencji na nasze banki.

Nowością są dwa bufory kapitałowe: antycykliczny i ochronny. O wprowadzeniu tego pierwszego, który podwyższałby współczynnik wypłacalności maksymalnie o 2,5 pkt proc., będzie decydowała Komisja Nadzoru Finansowego. Kapitały musiałyby być podwyższane w okresach wzrostu gospodarczego, w szczególności w przypadku zwiększania akcji kredytowej. – Jeśli KNF ustaliłby bufor na poziomie 0 proc., to dopiero w 2018 r. dwa banki z pierwszej dwudziestki musiałyby podwyższyć swoje kapitały – mówi Paweł Dziekoński.

Jeśli natomiast KNF byłaby restrykcyjna i wysokość buforu sięgnęłaby 2,5 proc., to już w 2013 r. trzy banki byłyby zmuszone poszukiwać dodatkowych funduszy. – W sumie 15 banków z pierwszej dwudziestki musiałoby poszukać dodatkowego kapitału – wyjaśnia Dziekoński.

[srodtytul]Czas na zmiany[/srodtytul]

Drugi z buforów, tzw. ochronny (w tym wypadku obciążenie będzie miało charakter obligatoryjny), pojawi się w 2016 r. Banki będą musiały zwiększać swoje fundusze własne do poziomu ustalonego przez nadzorców z Bazylei, jeśli będą chciały wypłacać akcjonariuszom dywidendę czy bonusy zarządowi. W 2019 r. bufor dojdzie do 2,5 pkt proc., co oznacza, że wskaźnik funduszy własnych powiększony o bufor ochronny dojdzie do poziomu 10,5 proc. Jeśli KNF dodałaby maksymalny bufor antycykliczny, to wskaźnik urósłby do 13 proc.

Decyzję w sprawie zmiany zasad określania wymogów kapitałowych wobec banków w listopadzie mają podjąć państwa należące do grupy G20. W grudniu Komitet Bazylejski Nadzoru Bankowego przedstawi ostateczną wersję nowych regulacji dla banków. Te dotyczące funduszy własnych – jak twierdzą finansiści – nie powinny się zmienić. Rządy będą miały czas na zmianę prawa do końca przyszłego roku. 31 grudnia 2012 r. bilanse banków będą musiały spełniać najnowsze zalecenia europejskiego nadzorcy.