VIX, czyli tzw. indeks strachu, odzwierciedlający oczekiwaną zmienność indeksu S&P 500 na podstawie zachowania rynku opcji, wynosił w środę zaledwie 16 pkt, a w końcówce października dochodził nawet do 15 pkt, czyli najniższego poziomu od początku pandemii. Tymczasem indeks Move, pokazujący oczekiwaną zmienność na rynku amerykańskich obligacji rządowych, wynosił w środę 71 pkt, a na początku tygodnia sięgał 78 pkt. Z reguły im te indeksy są wyżej, tym inwestorzy spodziewają się większej zmienności. Różnica pomiędzy VIX a Move stała się największa od ponad dekady.
Teraz kwartalna e‑prenumerata z rabatem 34%!
Obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.
Subskrybuj i zyskaj dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie w "Parkiecie".
