PKO BP otrzymał od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedź w sprawie możliwości zastosowania 35-proc. wagi ryzyka dla kredytów udzielanych w złotych w pełni i całkowicie zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości mieszkalnej. UKNF wskazał, że wiążące w tym zakresie są przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 CRR. Bank potraktował to stanowisko jako możliwość szerszego stosowania preferencyjnej wagi ryzyka, w tym również przy wykorzystaniu rozbudowanego katalogu źródeł danych o nieruchomościach na potrzeby oszacowania wartości zabezpieczenia. Bank przewiduje, że takie podejście wpłynie pozytywnie na skonsolidowane współczynniki kapitałowe w III i IV kwartale tego roku w łącznej wysokości 0,5-1,0 pkt proc. To całkiem sporo biorąc pod uwagę, że na koniec I kwartału współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wynosił 16,4 proc. a łączny 17,8 proc. Nie zmieni to jednak potencjału banku do wypłaty dywidendy, który ograniczany jest przez udział hipotek walutowych w portfelu (szczególnie tych udzielonych dekadę temu).
W październiku 2017 r. pisaliśmy, że grudnia zostaną ujednolicone przepisy europejskiego rozporządzenia CRR (dotyczącego wymogów kapitałowych) w zakresie preferencyjnych wag ryzyka do złotowych hipotek. Pozwoli to na stosowanie preferencyjnej wagi ryzyka wynoszącej 35 proc. (ta waga się nie zmieni), ale w odniesieniu do części kredytu hipotecznego do wysokości 80 proc. wartości rynkowej nieruchomości (wzrost z 50 proc. obecnie). Przełoży się to na spadek wagi ryzyka na hipotekach złotowych. Z szacunków DM PKO BP wynikało, że największy pozytywny wpływ z tego tytułu na łączny współczynnik kapitałowy zanotują Pekao (0,6 pkt proc.), ING Bank Śląski (o,5 pkt proc.) i BZ WBK (0,3 pkt proc.). W tym gronie znajdował się też PKO BP, mający największy hipoteczny portfel w Polsce (ale DM PKO BP z naturalnych względów nie podawał dla niego szacunków).
Jednak niedawno PKO BP otrzymał negatywną informację w kontekście kapitałowym. Parę tygodni temu KNF przeprowadziła kolejną już rewizję banków uznanych za inne instytucje o znaczeniu systemowym (OSII, other systemically important institutions). Zaszły zmiany na samej liście, zmieniła się też wysokość buforów kapitałowych niektórych banków uznanych za OSII. PKO BP zwiększono bufor z tego tytułu do 1 proc. z 0,75 proc. poprzednio, co kosztować go będzie ok. 500 mln zł kapitału. - Zmiana w wysokości o 25 punktów bazowych w odniesieniu do naszych współczynników kapitałowych, które wynoszą blisko 17-18 proc., nie ma dla nas istotnego znaczenia. Bank w ostatnich latach zbudował bardzo solidną bazę kapitałową, umożliwia ona swobodne kredytowanie naszych klientów i bycie bankiem stabilnym z punktu widzenia nadzoru – odpowiedział na to prezes Zbigniew Jagiełło.
