| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-03-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| mBank i PGGM zawierają transakcję sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje o rozliczeniu w dniu 24 marca 2022 r. transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 8 922 mln PLN (dalej „Transakcja”). W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez uznany instrument ochrony kredytowej, w postaci obligacji powiązanej z ryzykiem kredytowym tzw. credit linked note (dalej „Obligacje CLN”). W dniu 24 marca 2022 r. Bank przeprowadził emisję Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej 642,5 mln PLN. Inwestorem w Obligacje CLN jest Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, reprezentowany przez PGGM Vermogensbeheer B.V. działający jako pełnomocnik. W dniu 24 marca 2022 r. Obligacje CLN zostały wprowadzone do obrotu na Vienna MTF prowadzonym przez Vienna Stock Exchange, ISIN: XS2450070276. Zasadniczym zabezpieczeniem Obligacji CLN są dłużne papiery wartościowe zdeponowane w niezależnej instytucji powierniczej. Transakcja wpłynie na wzrost współczynnika kapitału podstawowego (CET1) o około 0,6 punktów procentowych w odniesieniu do danych raportowanych dla Grupy mBanku na koniec 2021 roku. Transakcja spełnia określone w Rozporządzeniu CRR wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS (prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja) zgodnie z Rozporządzeniem 2021/557. UniCredit Bank AG pełnił rolę organizatora i agenta plasującego Transakcję. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| mBank SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| mBank | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-850 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 829-00-00 | 829-00-33 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.mbank.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-021-50-88 | 001254524 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-24 | Andreas Boeger | Wiceprezes Zarządu | |||
