Strategia - opis i wyniki

Nasza strategia została stworzona, aby w sposób całkowicie automatyczny, na

podstawie analizy technicznej, generowała sygnały kupna lub sprzedaży na

rynku kontraktów terminowych na Wig20. Jej sygnały są więc generowane na

podstawie napisanej formuły i mogą czasami się różnić od naszych poglądów na

rynek :-) Przyświeca nam cel porównania naszych przemyśleń odnoszących się

do bieżącej sytuacji na rynku z tym co pokazuje "bezduszny" system, który

nie kieruje się emocjami i przewidywaniami. Głównym założeniem systemu jest

podążanie za trendami występującymi na rynku. Strategia ma być pomocnym

narzędziem do inwestowania dla graczy średnioterminowych. Pamiętać należy,

że jest to tylko generator sygnałów nie uwzględniający sposobu zarządzania

pozycją, który znacząco może wpłynąć na wyniki systemu.

Każdy taki system budowany jest w oparciu o dane historyczne i pamiętać

należy, że nie daje to jakiejkolwiek gwarancji, iż wyniki uzyskane

dotychczas zostaną powtórzone w przyszłości. !!! Jak jednak uczy

doświadczenie - historia lubi się powtarzać :). Sygnały generowane są na

podstawie odpowiedniego układu średnich kroczących w połączeniu z pewnymi

dodatkowymi warunkami. Do tej pory strategia zarobiła 2662 pkt. Wyniki.gif

Stworzona została przed dwoma laty, a upubliczniona rok temu we wrześniu.

Equity 2662 nie jest czymś wyjątkowym, bo sam posiadam strategie mające po

6000 czy 8000 equity. Problem jednak w tym, że takie strategie są

optymalizowane specjalnie pod dane historyczne i nie mają za dużej wartości

na przyszłość. Po tygodniu, miesiącu czy zwykłej zmianie trendu

rozregulowują się z rynkiem i zaczynają przynosić straty. Ten system

prezentowany był już od ponad roku i zapewniał przez ten czas dość stabilny

wzrost kapitału. Gwarancji oczywiście nie ma że tak będzie w

przyszłości........

ale jest nadzieja ;-) Rok to już dość długi okres, by zweryfikować

skuteczność strategii. Przy okazji zmieniona została prowizja z 2,5 pkt na 2

pkt (wrzesień 2001). Uprzedzam, że nie zostało to zrobione by poprawić wynik

systemu, ale by wierniej odwzorowywać sytuację na rynku. Na wynikach

historycznych nam w żadnej mierze nie zależy. Liczy się to co strategia

osiągnie w przyszłości, a zmiana prowizji dostosowuje ją do realiów rynku.

Obecnie większość Biur Maklerskich oferuje takie lub niższe prowizje, a przy

obecnym poziomie kontraktów 1310 prowizja nawet 2 pkt jest moim zdaniem za

duża.

Codziennie rano publikować będziemy sygnaly.gif systemu na dany dzień.

System ten opiera się na cenach zamknięcia i właśnie w takich cenach będą

zawierane wirtualne transakcje. Jeśli ktoś chce wzorować się na strategii,

to w przypadku wygenerowania sygnału kupna/sprzedaży powinien tego dokonać

na końcowym fixingu. Najlepiej o 16:09 znając TKO na zamknięcie. Poziom

zamknięcia bowiem jest dla strategii punktem odniesienia.

Kamil Jaros & Marek Pryzmont

Autorzy strategii nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne

podjęte na podstawie powyższego systemu.