Jak inwestować na foreksie pod publikację danych makro

Prezentujemy prostą strategię inwestycyjną, która wykorzystuje zlecenia oczekujące buy stop i sell stop do gry na wahaniach kursów walut wywołanych informacjami gospodarczymi.

Każdy inwestor, który miał styczność z rynkiem forex, wie, jak istotny wpływ na notowania kursów walut, indeksów i surowców mają publikowane codziennie dane makroekonomiczne z różnych gospodarek świata. Przykładowo, w pierwszy piątek miesiąca większość graczy z niecierpliwością czeka na odczyty dotyczące amerykańskiego rynku pracy – zmiany zatrudnienia, wysokości płac oraz stopy bezrobocia. Informacje te potrafią podnieść temperaturę rynku, co najczęściej skutkuje podwyższoną zmiennością kursów. A im wyższa zmienność, tym więcej okazji do zarobku.

Szkopuł w tym, że nie każdy potrafi te okazje wykorzystać. Nigdy bowiem nie wiemy, jak zareaguje rynek – w którą stronę podąży kurs i jak silna będzie zmiana. Azeez Mustapha, analityk Instaforex Companies Group, zaproponował ostatnio na łamach swojego bloga strategię, która może okiełznać rynek podczas publikacji makroekonomicznych. Jest prosta i można ją zastosować na standardowych platformach brokerskich. Postanowiłem więc, że przybliżę jej zasady w ramach „Profesjonalnego inwestora".

Liczy się mocny news

Grając pod dane makroekonomiczne należy przede wszystkim śledzić te odczyty, które mają największy wpływ na dany rynek. W ich identyfikacji pomagają portale finansowe, które są wyposażone w odpowiednie kalendaria. Oprócz terminu publikacji, rodzaju odczytu i jego opisu, zawierają one również poziom istotności informacji. Przykładowo polski portal macronext.pl przy każdej nadchodzącej publikacji umieszcza oznaczenie jej wagi dla rynku w postaci małych, granatowych prostokątów – trzy oznaczają wysoką wagę, dwa średnią, a jeden niską. Zagraniczna konkurencja – forexfactory.com używa z kolei kolorów – czerwień to silny wpływ publikacji, pomarańcz średni, a żółty niski. Korzystając z takich kalendariów mamy łatwy i szybki dostęp do wszystkich ważnych odczytów, które będą pojawiać się w danym dniu.

Gdy już wiemy, na jakie informacje zwracać uwagę, trzeba wyselekcjonować rynki, na których będziemy grać. Azeez Mustapha skupia się przede wszystkim na parach walutowych. Zasada jest prosta – informacje z danego kraju będą w pierwszej kolejności wpływać na jego walutę. Ekspert proponuje jednak, by nie wybierać par, gdzie różnica między ceną bid i ask (tzw. spread) jest większa niż cztery pipsy. Można więc ograniczyć się do najbardziej popularnych walut, czyli euro i dolar. Wszystkie pary z nimi utworzone będą bardziej wrażliwe na dane dotyczące odpowiednio strefy euro (a także ważniejszych gospodarek Unii Europejskiej, jak Niemcy, Francja czy Wlk. Brytania) oraz Stany Zjednoczone.

Czekając na eksplozję kursu

Azeez Mustapha zauważył, że przed publikacją ważnych danych kursy niektórych walut mają tendencję do uspokojenia wahań. Swoje wnioski opierał głównie na obserwacji dolara amerykańskiego i kanadyjskiego w pierwszy piątek miesiąca, kiedy publikowane są istotne informacje z rynków pracy obu państw (wspomniane na początku artykułu).

Według eksperta taka „cisza przed burzą" to dogodny moment, by złożyć odpowiednie zlecenia oczekujące (nie wcześniej niż 15–10 minut przed publikacją). I tu dochodzimy do sedna strategii. Mustapha zaleca, by zawsze ustawiać dwie dyspozycje – kupna i sprzedaży, oddalone w górę i w dół o 20 pipsów od aktualnego kursu. Jak składać takie zlecenia?

Nie możemy użyć standardowych opcji z limitem, ponieważ zostałyby one od razu zrealizowane – dyspozycja kupna z wyższą ceną od rynkowej i dyspozycja sprzedaży z ceną niższą od rynkowej od razu spotkałyby zlecenia przeciwstawne. Musimy więc skorzystać ze specjalnych zleceń oczekujących dostępnych na standardowych platformach borkerskich – buy stop i sell stop. Są to zlecenia, które ujawniają się w arkuszu dopiero wtedy, gdy rynkowa wycena dotrze do poziomu zdefiniowanego w dyspozycji. Z takich narzędzi korzystają m.in. inwestorzy, który grają pod wybicia z kanałów czy formacji technicznych. Przykładowo, jeśli zakładamy kupno, gdy cena przekroczy górną granicę kanału znajdującą się 20 pipsów powyżej aktualnej ceny, możemy skorzystać ze zlecenia buy stop. Gdy gramy pod wybicie dołem, skorzystamy z sell stop.

Dzięki takim zleceniom możemy przygotować się na dwa scenariusze – spadek albo wzrost kursu po opublikowaniu ważnej informacji. Nie musimy więc czekać na reakcję rynku. Jeśli ruch w danym kierunku będzie większy niż 20 pipsów, będzie to sygnał otwarcia pozycji, automatycznie zrealizowany przez oczekujące dyspozycje. Oczywiście w momencie realizacji jednego zlecenia drugie należy natychmiast anulować.

Absolutne obwarowanie

Oprócz metody otwarcia pozycji strategia zawiera też precyzyjne kryteria ustawiania zleceń obronnych i realizacji zysku. Każde zlecenie oczekujące powinno dodatkowo zawierać stop loss oddalony o 20 pipsów od kursu otwarcia pozycji oraz take profit w odległości 60 pipsów. W ten sposób otrzymujemy korzystny stosunek zysku do ryzyka na poziomie 3 do 1.

Azeez Mustapha sugeruje też stosowanie filtra czasowego – jeśli w ciągu trzech godzin od publikacji nie zostanie zrealizowane zlecenie oczekujące (kurs nie odchyli się o 20 pipsów w żadną stronę), należy je anulować. Jeśli jednak uda się wejść na rynek, ale w ciągu trzech godzin kurs nie osiągnie linii obrony lub poziomu realizacji zysku, należy zamknąć otwartą pozycję (bez względu na to, czy przynosi stratę czy zysk).

Do pełni szczęścia brakuje jeszcze zarządzania wielkością pozycji. Grając na parach dolarowych, Mustapha stosuje zasadę 0,1 lota na każde 1000 dolarów. W ten sposób otrzymujemy kompletną strategię inwestycyjną, która wykorzystuje wahania kursów po publikacji ważnych danych makroekonomicznych.

Kilka uwag

Warto zwrócić uwagę, że zaprezentowana strategia jest przeznaczona dla inwestorów, którzy śledzą dzienne wahania kursów, czyli day-traderów. Jej stosowanie wymaga ponadto szybkiego łącza internetowego i biegłego poruszania się po platformie transakcyjnej – na złożenie kilku zleceń z dokładnymi limitami mamy w końcu niecałe 15 minut.

Poza tym, zanim zaczniemy korzystać z tego „cuda", warto sprawdzić jego skuteczność na rachunku demo albo przeprowadzając test na danych historycznych. Nie jest po-wiedziane, że to, co działa na dolarze w pierwszy piątek miesiąca, działa też na innych walutach.

Myślę, że warto też się zastanowić nad kilkoma modyfikacjami przy zasadach otwierania pozycji. Stwierdzenie, że uspokojenie wahań to dogodny moment na złożenie zleceń, jest zbyt nieprecyzyjne. Może warto „uspokojenie" mierzyć wskaźnikiem zmienności (ATR, odchylenie standardowe) i jeśli nie jest ono większe lub bliskie 20 pipsów, wówczas można złożyć dyspozycje buy stop i sell stop. Chodzi o to, by zmniejszyć ryzyko, że w ciągu tych kilku minut dzielących nas od publikacji danych makroekonomicznych, jakiś przypadkowy ruch kursu uruchomi nasze zlecenie oczekujące.

Inna modyfikacja może dotyczyć manipulacji zleceniami stop loss i take profit, gdy cena zmienia się na naszą korzyść. Można zastosować zasadę, że jeśli kurs dotrze do poziomu realizacji zysku, zamykamy większą część pozycji, a resztę utrzymujemy, przesuwając linię obrony do pułapu wejścia. Jeśli trend będzie kontynuowany, możemy cały czas przesuwać stop loss i take profit (zlecenia kroczące) i powiększać zyski. Skoro publikowane dane są bardzo ważne, to może ich wpływ na rynek będzie silniejszy niż tylko 60 pipsów.

[email protected]