Miliony na Bazyleę II

Z Jackiem Bobrowskim, dyrektorem Działu Zarządzania Ryzykiem w Softbanku, rozmawiają Tomasz Chojnowski i Dariusz Wolak

Dlaczego "regulatorzy" zajęli się kwestią zarządzania ryzykiem w bankach oraz instytucjach finansowych? Dlaczego powstała Nowa Umowa Kapitałowa, tzw. Bazylea II?

Nadzór bankowy jest instytucją odpowiedzialną za stabilność systemu bankowego z uwagi na jego szczególną rolę w gospodarce narodowej. W naturalny sposób regulator jest zainteresowany poziomem podejmowanego przez banki ryzyka i sposobem jego zarządzania. Zainteresowanie nadzoru bankowego kwestią zarządzania ryzykiem w bankach nie jest tematem nowym. Oczywiście, wymagania Bazylei II zmieniają sposób badania tego ryzyka, ale powinniśmy raczej mówić o ewolucji, która ma na celu bardziej skuteczną kontrolę przez nadzór, a nie o nagłym zainteresowaniu.

Co to oznacza, że wymogi kapitałowe muszą być adekwatne do ponoszonego ryzyka?

Jednym z podstawowych mechanizmów kontroli ryzyka przez nadzór bankowy jest badanie adekwatności kapitałowej, czyli wielkości funduszy własnych, jakie powinien posiadać bank, w stosunku do poziomu ponoszonego ryzyka. Aktualnie stosowaną metodą pomiaru tego wymagania jest minimalny współczynnik wypłacalności, określony na poziomie 8 proc. W porównaniu z wcześniejszymi regulacjami, Bazylea II nie zmienia poziomu minimalnego współczynnika wypłacalności, ale zmienia sposób jego obliczania.

Jakie są największe trudności, wyzwania, przy wprowadzaniu w życie nowych, europejskich regulacji?

Główne zmiany wprowadzone przez regulacje Bazylei II dotyczą sposobu obliczania wartości narażonej na ryzyko w obszarze ryzyka kredytowego, jak również dodanie wymagań szacowania ryzyka operacyjnego (do tej pory nie uwzględnianego w liczeniu adekwatności kapitałowej). Dodatkową trudnością jest konieczność konsolidacji informacji pochodzących ze spółek zależnych, takich jak spółki leasingowe.

Spełnienie wymagań Bazylei II wymaga od banków dużego wysiłku związanego ze zmianami wewnętrznych procesów. Z drugiej strony, zmiany w procedurach i w zakresie wymagań informacyjnych wprowadzają oczywiste wymagania zmian w infrastrukturze informatycznej. Ze względu na zakres zmian, często projekty wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie pomiaru ryzyka bankowego i dostosowania istniejących do wymagań Bazylei II, są jednymi z największych obecnie realizowanych inwestycji informatycznych.

Jak Pan ocenia stopień przygotowania polskich banków do działania w nowych warunkach?

Stopień przygotowania zależy głównie od stosowanych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem. Ogólnie w obszarze związanym z merytorycznym przygotowaniem do tematu stan się poprawiał w miarę, jak doprecyzowano wymagania i wydano dyrektywę Unii Europejskiej CRD. W obszarze informatycznym ciągle jeszcze ten stan trzeba ocenić jako niezadowalający.

Ile wynosi przeciętny budżet polskich banków na wdrożenie rozwiązań Nowej Umowy Kapitałowej?

Rozwiązania dostosowujące instytucje finansowe do wymogów Bazylei II, w zależności od wielkości banku, jak i przyjętych metod liczenia, wymagają budżetu od kilkuset tysięcy złotych do kilkudziesięciu milionów.

Czy krajowe banki są gotowe na przyjęcie nowych regulacji?

Spełnienie nowych regulacji będzie wymagać od banków dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego, ale jest świadomość skali tych zmian. Rozwiązania Bazylei II pozwalają na ewolucyjne wprowadzanie bardziej zaawansowanych metodologii liczenia wymogów kapitałowych - w zależności od stopnia zaawansowania wewnętrznych procedur banku związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Ze względu na obecnie bezpieczny poziom współczynników wypłacalności banków w Polsce, przyjęcie z reguły bardziej kosztownej kapitałowo metody standardowej nie spowoduje problemów z wypełnieniem wymogów regulacyjnych. Oczywiście, w dłuższej perspektywie, patrząc na dążenie banków do poprawy efektywności wykorzystania kapitałów, przejście do metod zaawansowanych jest nieuniknione.Jaką rolę w tym procesie mają do odegrania firmy informatyczne?

Zmiany procesów w bankach oznaczają zawsze konieczność dostosowania rozwiązań informatycznych do nowych wymagań. Dotyczy to z jednej strony zmian w systemach operacyjnych, związanych z wypełnieniem luk informacyjnych wymaganych przez regulacje Bazylei II. Dodatkowym wymaganiem są wyliczenia wymogów kapitałowych według nowych regulacji. Oznacza to przystosowanie nowego rozwiązania, silnika przeliczeniowego, który pozwala na wyliczenie wymogów kapitałowych. Ze względu na powiązanie takiego rozwiązania z systemami operacyjnymi banku (w większych bankach realizowane przez połączenie z centralną hurtownią danych banku), wymaganiem będzie dostosowanie rozwiązań banku w tym obszarze.

Jakie potrzeby zgłaszają polskie banki?

Widzę duże zainteresowanie banków obszarem dostosowania systemów operacyjnych i hurtowni danych do wymogów informacyjnych Bazylei II. Jest to wstęp do wprowadzania nowych rozwiązań, które pozwalają wyliczyć wymogi kapitałowe. Istnieje również duże zainteresowanie kompleksowymi rozwiązaniami do zarządzania ryzykiem bankowym, które pozwalają na uwzględnienie wymogów zarówno regulacyjnych, jak i zarządczych w obszarze zarządzania ryzykiem. Zmiany w wymaganiach regulacyjnych niosą też ze sobą konieczność dostosowania systemów do nowych wymogów raportowych.

Jaka jest przyszłość rynku systemów zarządzania ryzykiem dla instytucji finansowych? Jak ten rynek będzie się rozwijał?

Zmiany wymuszone przez regulatorów w obszarze wyliczenia wymogów kapitałowych zwiększają presję w bankach na systemowe podejście do zarządzania ryzykiem. Powoduje to, że docelowo banki będą chciały mieć scentralizowane rozwiązania. Zasilanie takich systemów wymaga rozszerzenia źródeł, z których takie systemy są zasilane, czyli w większości przypadków - hurtowni danych. Obszarem rozwoju są również systemy raportowe, które muszą zostać dostosowane do nowych wymogów raportowych.

Dziękujemy za rozmowę.

Ponad 20 mld zł - taka może być wartość polskiego rynku IT w 2006 r. (jeśli spełnią się optymistyczne prognozy)