Wolumen obrotu kontraktów na indeksy na GPW sięgnął w całym ubiegłym roku 12,8 mln sztuk, co oznacza wzrost o 8,8 proc. w stosunku do 2008 r. Dla porównania – na największej giełdzie instrumentów pochodnych w Europie (Eurex z grupy Deutsche Boerse) skala handlu indeksowymi futures zmniejszyła się o 22, 8 proc.
[link=http://grafika.parkiet.com/gparkiet/133642]Zobacz tabelę: Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy (mln sztuk)[/link]
Na GPW notowane są kontrakty na indeks największych spółek WIG20 i na indeks średnich podmiotów mWIG40. Większa płynność utrzymuje się jednak w praktyce tylko na tym pierwszym. Wolumen obrotu futures na WIG20 stanowił w ubiegłym roku niespełna 92 proc. całego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi (wśród których są jeszcze kontrakty na akcje, waluty, opcje i jednostki indeksowe na WIG20).
2009 r. był dla warszawskiego parkietu rekordowy, jeżeli chodzi o inwestowanie w pochodne. Liczba otwartych pozycji na koniec roku w wypadku futures na WIG20 przekroczyła 100 tys. sztuk. Jedną z przyczyn jest większa aktywność inwestorów instytucjonalnych, którzy szukają instrumentu pozwalającego również zarabiać na spadkach indeksów. Instytucje finansowe otwierają także pozycje z uwagi na oferowane przez siebie produkty strukturyzowane.
Warszawska giełda korzysta także z relatywnie dużej aktywności inwestorów indywidualnych, którzy chętnie używają instrumentu, jakim jest kontrakt na WIG20. Z uwagi na nieobecność krótkiej sprzedaży na GPW jedynie futures pozwalają zarabiać na spadkach cen akcji. Część inwestorów zachęca także lewar, który jest nieodłącznym elementem kontraktu. Pozwala ograniczyć wpłaty do jedynie części (kilka procent) wartości instrumentu.
