Na koniec zeszłego roku współczynnik wypłacalności nazywany Tier 1 i liczony na podstawie kapitałów podstawowych (nie uwzględniane są m.in. pożyczki podporządkowane) wyniósł 13,3 proc. Według przygotowanego przez PKO BP scenariusza bazowego ten sam wskaźnik na koniec 2011 r. osiągnie poziom 16,5 proc. W wyniku założonego scenariusza, który zakłada osłabienie złotego o 10 proc., wzrost kosztów ryzyka o 50 proc., a także zwiększenie stóp procentowych, oszacowany poziom wskaźnika Tier 1 osiągnąłby w PKO BP 15,7 proc. w 2011 r. W scenariuszu uwzględniającym dodatkowy wstrząs wynikający z ryzyka krajów, tzw. „sovereign risk”, współczynnik obniżyłby się o 0,3 punktu procentowego, do wartości 15,4 proc. na koniec 2011 r.
- Chociaż było to ćwiczenie czysto teoretyczne, bardzo cieszy nas świetny wynik banku, którego współczynnik adekwatności kapitałowej znacznie przekroczył wymagane poziomy — mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. — Na tej podstawie można jednoznacznie stwierdzić, że bank jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i wykazuje znaczą siłę kapitałową oraz odporność na wpływy potencjalnie gorszej koniunktury.
Test miał pokazać jak zmiany na rynku wpłyną na wynik operacyjny i na odpisy na ryzyko kredytowe. Z danych zaprezentowanych przez bank jego wynik z działalności operacyjnej wyniósł w 2009 r. 1,1 mld euro. Po przyjęciu założeń niekorzystnego scenariusza tez sam rezultat za 2010 i 2011 rok miałby wynieść 2,65 mld euro.
Jeśli zaś chodzi o rezerwy, które w 2009 r. wyniosły 407 mln euro, wrosłyby w 2010 r. do 980 mln euro, a w 2011 r. do 850 mln euro. — Bank cały czas pokazywałby wysoki dodatki wynik finansowy — mówi wiceprezes PKO BP Krzysztof Dresler.
