Dodatkowy kapitał zabezpieczy ryzyko walutowe
Współczynnik wypłacalności w bankach pozostanie na nie zmienionym poziomie. Tak jak do tej pory będzie on wynosił 8%. Natomiast zaostrzone zostaną normy dotyczące dopuszczalnego ryzyka walutowego, co w przypadku niektórych banków będzie wymagać dodatkowego kapitału.GINB poinformował, że minimalny współczynnik wypłacalności banku określa Prawo bankowe, w związku z tym Komisja Nadzoru Bankowego ani też Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego nie mają uprawnień do zmiany tego ustawowego wymogu. ?Organa te nie przewidują zmian w tym zakresie. Utrzymanie współczynnika wypłacalności na dotychczasowych poziomach zaproponowano także w projekcie nowelizacji ustawy ? Prawo bankowe? ? napisano w oświadczeniu.Według GINB, zeszłotygodniowa wypowiedź Stanisława Pacuka, o tym, że spodziewa się on podniesienia wskaźnika wypłacalności do 11%, mogła powstać w kontekście wprowadzenia uchwały KNB z 8 listopada ub.r. w sprawie ustalenia dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków.Uchwała ta nakazuje utrzymanie odrębnego kapitału na pokrycie ryzyka kredytowego oraz kapitału na ryzyko walutowe. Poprzednie rozwiązanie zezwalało pokryć je tym samym kapitałem.Zgodnie z nowymi przepisami, banki będą musiały przeznaczyć minimum 8% funduszy własnych na ryzyko kredytowe plus dodatkowe kapitały na ryzyko walutowe, które dotyczy otwartych pozycji walutowych oraz pozycji pozabilansowych, takich jak opcje i forward.W praktyce oznacza to, że banki będą utrzymywać minimum 11?12% funduszy własnych na pokrycie ryzyka kredytowego i walutowego. Do tej pory w przypadku tych dwóch kategorii banki mogły teoretycznie zejść do poziomu 8%.Dodatkowy wymóg kapitałowy wyniesie więc od 3 do 4% funduszy w zależności od metod szacowania ryzyka. Uchwała KNB z 8 listopada wejdzie w życie 31 marca br.
P.U.
