Spready między ofertami kupna i sprzedaży dziesięcioletnich i trzydziestoletnich papierów rządu USA podskoczyły do najwyższego poziomu od co najmniej sześciu miesięcy, zauważa Bloomberg.
-Dynamika późnego cyklu, agresywny Fed, mocne dane i ryzyko zarażenia są trudne do przetrawienia - przyznaje Eugene Leow, strateg DBS Bank w Singapurze. Podkreśla, że większe spready odzwierciedlają podwyższoną zmienność co uczestników rynku skłania do ostrożności.
W tym tygodniu wskaźnik implikowanej zmienności amerykańskich skarbówek podskoczył do najwyższego poziomu od 2009 roku, wskazują dane Intercontinental Exchange.
- Prawdopodobnie jest za wcześnie by sądzić, że zamieszanie na amerykańskim rynku bankowym skończyło się - twierdzi Kiyoshi Ishigane, zarządzający Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co. W okresie kilku miesięcy spodziewa się on malejącej płynności i mocnych ruchów cen.
