W IV kwartale ubiegłego roku traderzy banku byli pod kreską 13 razy – wynika z dokumentów, które Goldman Sachs złożył w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Na 32 spośród 62 sesji I kwartału traderzy Goldmana zarobili na handlu akcjami, obligacjami, surowcami i walutami po ponad 100 mln USD. Jedyna nieudana sesja przyniosła im 25–50 mln strat.
Choć wynik ten jest imponujący, miniony kwartał nie był najlepszy w historii nowojorskiej instytucji. Rok wcześniej zarabiała ona na transakcjach finansowych każdego dnia. W efekcie jej przychody z handlu na rynkach finansowych wyniosły wówczas niemal 8,6 mld USD, o 28 proc. więcej niż w I?kwartale tego roku.
Pierwsze trzy miesiące 2011 r. były natomiast bez strat dla traderów Bank of America, amerykańskiego banku największego pod względem aktywów. Wcześniej udało im się to w I i III?kwartale ubiegłego roku. W minionym kwartale zyski codziennie wypracowywali także traderzy drugiego pod względem wielkości amerykańskiego banku JPMorgan Chase, ale zdaniem analityków jego wyniki nie są bezpośrednio porównywalne z wynikami innych instytucji.
Ze złożonych w SEC dokumentów wynika także, że Goldman Sachs ograniczył podejmowane ryzyko. Maksymalna strata, jaką może ponieść jednego dnia, określana jako VAR (Value At Risk) spadła w I kwartale do 113 mln USD, ze 161 mln USD w IV kwartale 2010 r. A maksymalna kwota odszkodowań, jakie bank może wypłacić w związku z toczącymi się przeciwko niemu śledztwami, wyniosła na koniec marca 2,7 mld USD, o 0,7 mld USD mniej niż trzy miesiące wcześniej.
