Spadki cen walorów w ostatnich dwóch tygodniach, a także skok zmienności ze skrajnie niskich poziomów obnażyły słabość rynku akcji zwiększając ryzyko ucieczki inwestorów ku obligacjom skarbowym, twierdzą stratedzy Jason Hunter i Alix Tepper.
- W takich okolicznościach chciałoby się być niezwykle zręcznym- zwraca uwagę Huinter. Ponieważ wkraczamy w typowy sezonowo słaby okres, czyli wrzesień-październik rośnie prawdopodobieństwo wzrostu zmienności prowokującego ruch w stronę bezpiecznych aktywów.
W dekadzie, którą zamyka 2016 r. CBOE Volatility Index w sierpniu, wrześniu i październiku rósł średnio o ponad 22 proc. W przypadku rynku Nasdaq w każdym z tych miesięcy zmienność zwiększała się o ponad 21 proc.
