Zmiany banków ważnych systemowo

Komisja Nadzoru Finansowego zrewidowała listę banków uznanych za ważne systemowo i wysokość buforów kapitałowych z tego tytułu.

KNF w ramach tegorocznej rewizji uznała osiem banków komercyjnych za tzw. inne instytucje ważne systemowo (OSII, ang. other systemically important institutions) i dwa zrzeszające banki spółdzielcze (SGB i BPS).

Bez wielkiej rewolucji

Wśród komercyjnych kredytodawców za OSII uznane zostały: PKO BP, Santander Bank Polska, Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Citi Handlowy, BNP Paribas Bank Polska i Millennium. Wielkich zmian na tej liście nie ma, z wyjątkiem Millennium, który znowu został uznany za instytucję ważną systemowo (parę lat temu już był na tej liście, ale później został z niej usunięty). Nadal za OSII nie są uznane Alior i Getin Noble Bank, odpowiednio ósmy i dziesiąty co do wielkości aktywów komercyjne banki w Polsce.

Pod względem wysokości buforów OSII również nie ma wielkich zmian. Millennium, który dołączył do listy, otrzymał bufor wynoszący 0,25 proc. naliczanych od łącznej wartości ekspozycji na ryzyko, co „kosztować" go będzie niewiele pod względem wzrostu wymogu kapitałowego, bo około 125 mln zł (na koniec września miał 9,22 mld zł kapitałów własnych). Ulgę kapitałową odczuje mBank, któremu nadzorcy zmniejszyli bufor OSII z 0,75 proc. do 0,5 proc. Oznacza to, że wymóg kapitałowy wynikający z OSII zmniejszy mu się dzięki temu o około 225 mln zł, do 445 mln zł. To jednak niewielka ulga dla mBanku, biorąc pod uwagę blisko 17 mld zł kapitałów własnych.

Pozostałym bankom nie zmieniono wymaganego bufora OSII. Najwyższy jest w PKO BP i wynosi 1 proc. od łącznej ekspozycji na ryzyko, co oznacza, że wymóg kapitałowy lidera polskiego sektora bankowego jest podwyższony o 2,2 mld zł (na koniec września PKO BP miał 44,8 mld zł kapitałów własnych). Pekao i Santander, czyli odpowiednio drugi i trzeci co do wielkości aktywów bank w Polsce, mają bufor wynoszący po 0,75 proc. Oznacza to, że bufor ten podnosi ich wymogi kapitałowe po nieco ponad 1 mld zł. Dla porównania na koniec września Pekao miał 25,1 mld zł kapitałów własnych, a Santander 28,5 mld zł.

Bufor OSII rzędu 0,5 proc. (poza wspomnianym mBankiem) nadal ma ING Bank Śląski, co powoduje, że jego wymogi kapitałowe wciąż podwyższane są z tego powodu o około 440 mln zł. Na koniec III kwartału ING BSK miał 18,6 mld zł kapitałów własnych. Po 0,25 proc. bufora mają BNP Paribas i Handlowy, co „kosztuje" je pod względem wymogu kapitałowego odpowiednio 200 mln zł i około 70 mln zł.

GG Parkiet

Bufory z tytułu OSII wprawdzie nie są wielkie, biorąc pod uwagę wymogi i posiadane przez polskie banki kapitały, ale nakładają się na inne wymogi. Oprócz tych podstawowych wynikających z przepisów unijnych w ramach tzw. filara I są też bufory zabezpieczające i ryzyka systemowego (ten z powodu pandemii został chwilowo zniesiony) oraz bufory nakładane na banki mające hipoteki frankowe (dodatkowo wysokie są wagi ryzyka na tego typu kredyty, co podbija wymogi kapitałowe). To wszystko powoduje, że polskie banki muszą trzymać sporo kapitałów, co obniża ich rentowność ROE. Wpływa na to także zakaz wypłaty przez banki dywidend w tym roku z powodu pandemii.

Bankowe odbicie

W poniedziałek, po informacjach od firmy Moderna o wysokiej skuteczności szczepionki przeciw koronawirusowi, WIG-banki rósł o prawie 6 proc. – to najwyższy poziom od początku czerwca. Przez dziesięć sesji indeks zyskał ponad 36 proc., w czym pomogły wcześniejsze pozytywne dane o szczepionce Pfizera. Od początku roku jest 34 proc. pod kreską (WIG stracił 11 proc.).