| Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Zarząd") informuje o wynikach testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz o wynikach przeglądu jakości aktywów (AQR) przeprowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zgodnie z metodyką Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Testy warunków skrajnych miały na celu ocenę wpływu na banki bazowej sytuacji rynkowej oraz ich odporności na negatywne scenariusze. Zostały one przeprowadzone dla okresu 2014-2016 na podstawie hipotetycznych założeń makroekonomicznych (obejmujących dynamikę PKB, stopę bezrobocia, inflację, stopy procentowe oraz kursy walutowe), w oparciu o metodykę przygotowaną przez EBA. Przedmiotem badania było oddziaływanie negatywnych zmian na wysokość strat kredytowych, wycenę instrumentów finansowych, poziom kapitałów oraz przychodów banków, przy niezmienionej wartości bilansu banku w stosunku do grudnia 2013 roku. Wpływ testów warunków skrajnych jest mierzony względem poziomu współczynnika wypłacalności wyliczonego dla najwyższej jakości kapitałów własnych, tzw. Common Equity Tier 1 (CET 1), określonego zgodnie z obowiązującymi regulacjami nadzorczymi. Minimalny poziom CET 1 wynosi 8% w scenariuszu bazowym i 5,5% w scenariuszu negatywnym. Zgodnie z wynikami testów dla Grupy Banku Handlowego w Warszawie S.A., realizacja założonych scenariuszy rynkowych, spowodowałaby spadek skonsolidowanego współczynnika wypłacalności CET 1 do poziomu 15,74% w sytuacji normalnej oraz 14,92% w sytuacji skrajnej na koniec roku 2016. Oznacza to, że w każdym z analizowanych scenariuszy, Bank dysponuje znaczną nadwyżką kapitału. | |
