Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Jak zoptymalizować i testować strategię inwestycyjną
Kontynuujemy cykl artykułów o automatyzacji handlu. Dziś pokazujemy, jak dobrać parametry strategii i przeprowadzać testy, które pokażą, czy system sprawdza się w praktyce.
W powyższym przykładzie czas rozpoczęcia testów jest wciąż ten sam. Każdorazowo wydłuża się okres podlegający optymalizacji, a okres testu out of sample może pozostać taki sam lub proporcjonalnie rosnąć.
Przygotowanie systemu inwestycyjnego do działania w realnych warunkach wymaga odpowiedniej optymalizacji oraz testów na danych rzeczywistych. Pierwszy proces polega na doborze parametrów systemu, dla których historycznie dawał on najlepsze wyniki. Drugi sprawdza natomiast, czy zoptymalizowana strategia poradzi sobie w obecnym otoczeniu rynkowym.
W dzisiejszym odcinku „Profesjonalnego inwestora" przybliżamy czytelnikom oba te zagadnienia. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy optymalizacji i w jaki sposób przeprowadzać testy, by jak najwierniej oddały one rzeczywiste warunki inwestycyjne.
Pozostało jeszcze 93% artykułu
