Testujemy strategię wybicia z kanału

Tydzień temu zaprogramowaliśmy wskaźnik, a dziś sprawdzimy efektywność generowanych przez niego sygnałów.

Aktualizacja: 06.02.2017 13:54 Publikacja: 25.11.2016 05:03

Wykres u pokazuje przykładowe transakcje zawierane w trzeciej wersji strategii. Kolorami czerwonym i

Wykres u pokazuje przykładowe transakcje zawierane w trzeciej wersji strategii. Kolorami czerwonym i niebieskim zaznaczony jest kanał cenowy, a na biało 100-sesyjna średnia krocząca. Pod wykresem widoczna jest natomiast niebieska linia kapitału.

Foto: GG Parkiet

Zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami robot testowany będzie na danych dziennych na rynku CFD na indeks DAX. Testować będziemy go na danych udostępnionych na platformie DM BOŚ za okres ostatnich dziesięciu lat. W dzisiejszym materiale skupimy się na najprostszej wersji strategii.

Zakłada ona, że pozycja długa otwierana będzie wtedy, gdy notowania indeksu przekroczą w cenach zamknięcia najwyższą cenę zamknięcia z poprzednich dziesięciu sesji (pozycja otwierana jest na otwarciu kolejnej sesji). Przebicie w przeciwnym kierunku (zejście poniżej dolnej bandy kanału) będzie sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej. Nie stosujemy zleceń stop loss i take profit. Robot będzie bowiem odwracał pozycję, gdy notowania wzrosną/spadną do przeciwległej granicy kanału. Za każdym razem wielkość pozycji to 0,1 lota. Wartość budżetu to 25 000 dolarów (tester nie umożliwia testowania w polskiej walucie).

Roczna subskrypcja parkiet.com za 149 zł

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Inwestycje
Trzy warstwy regulacji
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Inwestycje
Jak przeprowadzić spółkę przez spór korporacyjny?
Inwestycje
Porozumienia akcjonariuszy w spółkach publicznych
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Inwestycje
Unikanie sporów potransakcyjnych