Tylko 149 zł za rok czytania.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Testujemy strategię wybicia z kanału
Tydzień temu zaprogramowaliśmy wskaźnik, a dziś sprawdzimy efektywność generowanych przez niego sygnałów.
Wykres u pokazuje przykładowe transakcje zawierane w trzeciej wersji strategii. Kolorami czerwonym i niebieskim zaznaczony jest kanał cenowy, a na biało 100-sesyjna średnia krocząca. Pod wykresem widoczna jest natomiast niebieska linia kapitału.
Zgodnie z przyjętymi przez nas założeniami robot testowany będzie na danych dziennych na rynku CFD na indeks DAX. Testować będziemy go na danych udostępnionych na platformie DM BOŚ za okres ostatnich dziesięciu lat. W dzisiejszym materiale skupimy się na najprostszej wersji strategii.
Zakłada ona, że pozycja długa otwierana będzie wtedy, gdy notowania indeksu przekroczą w cenach zamknięcia najwyższą cenę zamknięcia z poprzednich dziesięciu sesji (pozycja otwierana jest na otwarciu kolejnej sesji). Przebicie w przeciwnym kierunku (zejście poniżej dolnej bandy kanału) będzie sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej. Nie stosujemy zleceń stop loss i take profit. Robot będzie bowiem odwracał pozycję, gdy notowania wzrosną/spadną do przeciwległej granicy kanału. Za każdym razem wielkość pozycji to 0,1 lota. Wartość budżetu to 25 000 dolarów (tester nie umożliwia testowania w polskiej walucie).
