Asset Management w Fortisie
Jedynie portfel bezpieczny przyniósł zyski inwestorom, którzy powierzyli oszczędności departamentowi zarządzania Fortis Securities Polska. Pozostałe cztery strategie, przez trzy pierwsze kwartały 2001 roku, powodowały straty.Najlepszy portfel, oparty na skarbowych papierach dłużnych i lokatach, dał 14,02% zysku, czyli o blisko 2 pkt. proc. więcej niż benchmark złożony z 52-tygodniowych bonów skarbowych. W samym tylko trzecim kwartale strategia ta dała 4,45% zysku, o 0,9 pkt. proc. więcej niż stopa odniesienia.Z pozostałych strategii najmniejsze straty dał portfel zrównoważony, w którym akcje stanowią do 50% wartości aktywów. Jego wynik (-1,1%) jest natomiast o 11,1 pkt. proc. lepszy od benchmarku złożonego po połowie z WIG-u i 52-tygodniowych bonów skarbowych. Strategia ta, obok wspomnianej bezpiecznej, jako jedyna dała też zyski w samym trzecim kwartale, aczkolwiek na razie nie były one zbyt wielkie (1,8%). Przyrównywany do tej samej stopy odniesienia portfel zrównoważony ?3x3? wypadł już jednak zdecydowanie gorzej, ponieważ jego wynik w okresie trzech kwartałów to -8,7%. W jego przypadku strategia polega na angażowaniu do połowy aktywów w maksymalnie dziewięć wybranych spółek, po trzy z każdej branży.Podobna strategia, tyle że oparta na inwestowaniu w walory sześciu firm z trzech branż, poniosła stratę w wysokości 24,2%. Portfele te przyrównywane są jednak do WIG-u, który od początku roku stracił 33,4%. Do tego samego indeksu odnoszą się również portfele agresywne, będące zbiorem strategii indywidualnych, które przyniosły straty rzędu 23%.Wartość aktywów będących w zarządzaniu Fortis Securities wynosi 78 mln zł. Broker ujawnia także, iż prowadzi 86 portfeli.
Adam [email protected]
