Z analizy 40 przypadków baniek spekulacyjnych na różnych aktywach finansowych przeprowadzonej przez specjalistów ze Szwajcarskiego Instytutu Finansów (Swiss Finance Institute) wynika, że w około dwóch trzecich takich przypadków po okresie niskiej zmienności następowało załamanie rynku, pisze Bloomberg.
Zespół ekspertów z Didier Sornettem na czele nie wziął pod lupę bieżącej sytuacji na rynkach, gdyż analizował przypadki z lat 1929-2011, w tym bańkę internetową z marca 2000, bańkę na rynku cukru w 2010, gorączkę spekulacyjną na giełdach akcji w Europie, Azji i Południowej Ameryce.
CBOE Volatility Index, znany jako VIX, indeks strachu, w tym roku może zanotować najniższą dzienną zmienność od 2009 roku, nawet mimo ubiegłotygodniowej zwyżki z powodu napięcia wokół kwestii północnokoreańskiej.
