Tydzień temu, zainspirowani książką „Sekrety tradingu krótkoterminowego" Larry'ego Williamsa, pisaliśmy o występowaniu efektu dnia tygodnia na warszawskiej giełdzie. W tym celu sprawdziliśmy historyczne notowania głównych indeksów: WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG80. Nasze badanie potwierdziło występowanie tzw. efektu piątku. Okazało się bowiem, że dla wszystkich czterech indeksów odsetek wzrostowych piątków dla ostatnich 20 lat przekracza 50 proc. (dla sWIG80 przekracza nawet 59 proc.). Co więcej, dla wszystkich indeksów, oprócz WIG20, relacja średniego zysku do średniej straty jest w ostatni dzień tygodnia wyższa niż 1, co wraz z ponad 50-proc. trafnością oznacza możliwość uzyskania długoterminowej przewagi dzięki handlowi w same piątki.