Czy warto grać pod nastroje z rynków zagranicznych?

Sprawdziliśmy, jak zmiany indeksu S&P 500 z poprzedniego dnia wpływają na dzisiejsze zachowanie kontraktów na WIG20. Okazuje się, że korelacja występuje, ale przeczy intuicji.

Aktualizacja: 15.04.2016 06:10 Publikacja: 15.04.2016 06:00

Wyniki testów korelacji S&P 500 i kontraktów na WIG20

Wyniki testów korelacji S&P 500 i kontraktów na WIG20

Foto: GG Parkiet

Sesja na Wall Street kończy się późnym wieczorem naszego czasu, a ta w Tokio nad ranem. Zdarza się, że nastroje z tych rynków przekładają się na zachowanie rodzimych indeksów. Nietrudno zresztą zauważyć, że w wielu komentarzach analitycznych za czynnik wpływający na określony ruch WIG20 czy WIG uznaje się wynik sesji w USA lub Japonii. Przykładowo – poranny spadek WIG20 tłumaczy się zniżką S&P 500 lub Nikkei 225, a wzrost zmianą przeciwną. Powstaje pytanie, czy takie zależności są faktycznie powtarzalne, czy to tylko losowa korelacja. W dzisiejszym odcinku „Profesjonalnego inwestora" postanowiliśmy poszukać odpowiedzi.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Inwestycje
Daniel Kostecki, CMC Markets: Polska - niepewność w USA dobra dla rynku
Inwestycje
Hossa wciąż przechodzi koło nosa
Inwestycje
Stopy zwrotu nadal nie działają na inwestorów
Inwestycje
Mimo wstrząsów po drodze to było bardzo dobre półrocze dla inwestorów
Inwestycje
Hossa przetrwa, ale zwyżki na GPW wyhamują
Inwestycje
Kamil Gemra, SGH: Czy powróci wielka zmienność rynków?