Czy warto grać pod nastroje z rynków zagranicznych?

Sprawdziliśmy, jak zmiany indeksu S&P 500 z poprzedniego dnia wpływają na dzisiejsze zachowanie kontraktów na WIG20. Okazuje się, że korelacja występuje, ale przeczy intuicji.

Aktualizacja: 15.04.2016 06:10 Publikacja: 15.04.2016 06:00

Wyniki testów korelacji S&P 500 i kontraktów na WIG20

Wyniki testów korelacji S&P 500 i kontraktów na WIG20

Foto: GG Parkiet

Sesja na Wall Street kończy się późnym wieczorem naszego czasu, a ta w Tokio nad ranem. Zdarza się, że nastroje z tych rynków przekładają się na zachowanie rodzimych indeksów. Nietrudno zresztą zauważyć, że w wielu komentarzach analitycznych za czynnik wpływający na określony ruch WIG20 czy WIG uznaje się wynik sesji w USA lub Japonii. Przykładowo – poranny spadek WIG20 tłumaczy się zniżką S&P 500 lub Nikkei 225, a wzrost zmianą przeciwną. Powstaje pytanie, czy takie zależności są faktycznie powtarzalne, czy to tylko losowa korelacja. W dzisiejszym odcinku „Profesjonalnego inwestora" postanowiliśmy poszukać odpowiedzi.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Inwestycje
Zmienne nastroje na krajowym rynku obligacji
Inwestycje
Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI: Sytuacja na GPW jak z pięknego snu. Możliwe kolejne rekordy WIG. Są ciekawe firmy
Inwestycje
Polscy inwestorzy indywidualni wykorzystują zmienność rynkową
Inwestycje
Rynki rozpieszczają. Czy to już wspinaczka po ścianie strachu?
Inwestycje
Akcje na GPW ostro w górę. Rodzi się kolejny etap hossy?
Inwestycje
Allegro, Asseco, Cyfrowy Polsat, Orlen czy mniejsze spółki. Kupić czy unikać?