Banki nie chcą podnosić kapitałów

Europejskie banki, którym nadzór nakazał podniesienie współczynników wypłacalności, próbują to częściowo osiągnąć na drodze zaniżania wartości ważonych ryzykiem aktywów, a nie uzupełniania kapitału. – Istnieje ryzyko, że wskaźniki adekwatności kapitałowej banków staną się bezużyteczne – skomentował Adrian Blundell-Wignall, wiceszef dyrektoriatu ds. przedsiębiorstw i instytucji finansowych OECD.

 

Europejski Urząd ds. Bankowości (EBA) chce, aby największe unijne banki tymczasowo podniosły do  9?proc. stosunek kapitału najwyższej jakości do ważonych ryzykiem aktywów. W tym celu powinny zebrać 106 mld euro. EBA zaleca, aby instytucje finansowe ograniczyły premie dla pracowników i dywidendy, dzięki czemu mogłyby pokryć dużą część luki kapitałowej z nierozdzielonych zysków. Ale banki wolą tego uniknąć. Przy obecnej koniunkturze trudno im zaś zebrać kapitał, sprzedając aktywa, a od ograniczania akcji kredytowej próbują je odwieść rządy.

Dlatego hiszpańskie banki Sandander i BBVA, którym łącznie brakuje 13,6 mld euro, zamierzają zmniejszyć tę lukę o połowę, obniżając wartość ważonych ryzykiem aktywów. W tym celu zmienią modele służące do przypisywania poszczególnym aktywom wag ryzyka, od których zależy wymagane dla nich zabezpieczenie kapitałowe. Takie same plany mają m.in. niemiecki Commerzbank, brytyjskie banki Lloyds i HSBC.

Na stosowanie własnych modeli do szacowania, ile kapitału potrzeba na zabezpieczenie aktywów, pozwalają bankom reguły Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. Ich nowa, opracowana po kryzysie wersja, znana jako Bazylea III, tego nie zmieni. – To tak, jakby pozwolić kłusownikowi być opiekunem stada – krytykuje Blundell-Wignall.