Z piątkowej zawieruchy spowodowanej przez zaskakującą wygraną zwolenników opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię obronną ręką wyszły fundusze hedgingowe posługujące się algorytmami. Ich konkurenci, gdzie wiodącą rolę odgrywają ludzie woleli ograniczać straty poprzez redukcję ryzyka.
Jeden z funduszy Lynx Asset Management, który wykorzystuje matematyczne modele przy wyborze akcji do kupna bądź sprzedaży, w miniony piątek zarobił 5,1 proc.. Fundusz Discus z grupy Capital Fund Management, zarządzanej z Paryża i mającej 7 miliardów dolarów aktywów zyskał tego samego dnia 4,2 proc., natomiast ze źródeł Bloomberga wynika, iż fundusz Blue Trend z grupy Systematica Investment z 10,2 miliardami dolarów zarządzanej przez Ledę Braga był 1,35 proc. nad kreską.
Z rynków akcji tego dnia wyparowały biliony dolarów. W poniedziałek wskaźniki mierzące poziom stresu spadały mimo dalszej wyprzedaży akcji. - Wchodzimy w okres wyższej zmienności, kiedy ceny akcji będą podatne na nagłe zwroty sytuacji i pojawienie się nowych trendów - twierdzi Nigol Koulajian, założyciel i szef inwestycji w Quest Partners, kwantytatywnym funduszu hedgingowym mający do dyspozycji 650 milionów dolarów. Podkreśla, że lata agresywnej polityki banków centralnych przytłumiły zmienność i to się zmienia, gdyż zwiększa się ryzyko makroekonomiczne oraz polityczne.
AlphaQuest Original Fund z grupy tego nowojorskiego funduszu w piątek zarobił 1,6 proc. a w poniedziałek 3,6 proc, wynika z nieoficjalnych źródeł.
Winton Capital Management, którego założyciel David Harding na kampanię zwolenników pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej wyłożył 4,6 miliona dolarów, też zarobił.
