Nieznany trader 11 lipca za 10 milionów dolarów kupił opcje put (sprzedaży) i call (kupna) na kontrakty terminowe bazujące na 10-letnich obligacjach amerykańskiego skarbu, które wygasły w miniony piątek, poinformował Bloomberg. Taki ruch nosi nazwę strangle (zdusić, stłumić).
Rentowność referencyjnych obligacji 10-letnich w piątek wynosiła 2,23 proc., a więc 15 punktów bazowych mniej niż 11 lipca, kiedy trader zajął pozycję. Pozwalała ona zarobić w przypadku dużych ruchów cen w każdym kierunku. Kontrakty terminowe na 10-letnie obligacje w tym czasie podrożały co oznaczało 10 milionowy zarobek, przy założeniu, że trader nie zrealizował zysku wcześniej.
Transakcja ta była uważnie śledzona na rynku o wartości 14 bilionów dolarów i to nie tylko z uwagi na bezprecedensowy charakter tego rodzaju ruchu, ale również dlatego, że trader obstawił duży skok zmienności cen wówczas kiedy wskaźniki zmienności na rynku obligacji znajdują się na rekordowo niskim poziomie.
