Według wstępnych danych banku TCR wynosił 12 lutego 7,5 proc. (oznaczałoby to, że Tier 1 mógł spaść w okolice 6,2 proc., czyli wciąż wymaganych prawem unijnym 6 proc. dla tego wskaźnika). Notowane od czterech lat nieprzerwane straty kwartalne powodują, że kapitał Getin Noble Banku systematycznie się kurczy, i to szybciej niż aktywa ważone ryzykiem, co powoduje spadek współczynników wypłacalności. Na koniec września bank miał tylko 2,1 mld zł kapitałów własnych (dla porównania kredytów frankowych ma 4,5-krotnie więcej) i współczynniki Tier 1 i TCR wynosiły wtedy odpowiednio 7,25 i 8,56 proc. wobec wymaganych odpowiednio 9,48 proc. i 11,81 proc. (przed zniesieniem w marcu bufora ryzyka systemowego wymogi były wyższe po 3 pkt proc.). Póki jednak Getin Noble ma dodatnie kapitały, nie powinna mu grozić realizacja scenariusza, który spotkał siostrzany Idea Bank (został z końcem 2020 r. poddany przymusowej restrukturyzacji).
Powodem zakomunikowanego teraz spadku współczynnika TCR jest utworzenie dodatkowej rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z hipotekami frankowymi. Bank zwiększył ją o 110 mln zł, co obciąży wyniki w IV kwartale 2020 r. i prawdopodobnie przesądza o stracie netto w tym okresie. Po tym zabiegu Getin Noble ma łącznie około 320 mln zł frankowych rezerw, co stanowi 3,4 proc. portfela. To jeden z najniższych wskaźników pokrycia rezerwami spośród banków na GPW, dla porównania np. w mBanku jest to 11 proc., a w Millennium i Santanderze ponad 6 proc. Można zatem oczekiwać, że Getin będzie zmuszony do zwiększenia rezerw na ten cel, co dalej będzie drenować kapitały.
Bank podał, że o spadku współczynnika kapitałowego zdecydowały też ujęcie w kwocie 222 mln zł wpływu wprowadzonego w 2018 r. standardu rachunkowości MSSF 9, składka na BFG i „pogorszenie warunków rynkowych z powodu pandemii". MR
