ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA - R

FALSE skorygowany wersja 3.0

data publikacji: 2022.12.16

za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R)

R R 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

(pełna nazwa funduszu)

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA ROCKBRIDGE TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-061 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 142

(ulica) ( numer)

(22) 538-97-77 PLFIZ000130 [email protected]

(telefon) (identyfikator krajowy) (e-mail)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k 2023-04-11

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

MI_FIZ_WYN_2022-12-31_pl.xhtml Informacja o wynagrodzeniu

MI_FIZ_WYN_2022-12-31_pl.xhtml.xades Informacja o wynagrodzeniu

MI_FIZ_LZ_2022-12-31_pl.xhtml List zarządu

MI_FIZ_LZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades List zarządu

MI_FIZ_OI_art_222_2022-12-31_pl.xhtml Informacja dla Klienta

MI_FIZ_OI_art_222_2022-12-31_pl.xhtml.xades Informacja dla Klienta

MI_FIZ_OLK_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu dotyczące ładu korporacyjnego

MI_FIZ_OLK_2022-12-31_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu dotyczące ładu korporacyjnego

MI_FIZ_ORN_2022-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej

MI_FIZ_ORN_2022-12-31_pl.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej

MI_ORN_par_70_8_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej

MI_ORN_par_70_8_2022-12-31_pl.xhtml.xades Oświadczenie Rady Nadzorczej

MI_FIZ_OZ_p_70_6_7_2022-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu

MI_FIZ_OZ_p_70_6_7_2022-12-31_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu

MI_SF_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe

MI_SF_2022-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe

MI_FIZ_SFTR_2022-12-31_pl.xhtml SFTR

MI_FIZ_SFTR_2022-12-31_pl.xhtml.xades SFTR

MI_FIZ_SZ_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności

MI_FIZ_SZ_2022-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności

MI_WDF_2022-12-31_pl.xhtml Wybrane dane finansowe

MI_WDF_2022-12-31_pl.xhtml.xades Wybrane dane finansowe

MI_Sprawozdanie_z_badania_SF_31122022_PL.xhtml Raport podmiotu uprawnionego do badania

MI_Sprawozdanie_z_badania_SF_31122022_PL.xhtml.xades Raport podmiotu uprawnionego do badania

Oświadczenie depozytariusza 20230411_1147.xHTML Oświadczenie Depozytariusza

Oświadczenie depozytariusza 20230411_1147.xHTML.XAdES Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 69,00 15,00

Koszty funduszu netto 268,00 57,00

Przychody z lokat netto -199,00 -42,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -613,00 -131,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -835,00 -178,00

Wynik z operacji -1 647,00 -351,00

Zobowiązania 275,00 59,00

Aktywa 6 514,00 1 389,00

Aktywa netto 6 239,00 1 330,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 73 853,00 73 853,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 84,48 18,01

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -22,30 -4,76

2022 rok 2021 rok

Aktywa 6 514,00 8 845,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 784,00 1 314,00

Należności 169,00 0,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: 5 532,00 7 484,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: 29,00 47,00

Pozostałe aktywa 0,00 0,00

Zobowiązania 275,00 630,00

Aktywa netto (I-II) 6 239,00 8 215,00

Kapitał funduszu 15 564,00 15 893,00

Kapitał wpłacony, w tym: 131 719,00 131 719,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,00 0,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -116 155,00 -115 826,00

Dochody zatrzymane -9 317,00 -8 505,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 418,00 4 617,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -13 735,00 -13 122,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -8,00 827,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 6 239,00 8 215,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 73 853,00 77 601,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 84,48 105,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 73 853,00

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 84,48

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

A 73 853,00 84,48

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od

do 2022-12-31 do 2021-12-31 do

Przychody z lokat 69,00 7,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3,00 7,00

Przychody odsetkowe 17,00 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 49,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Koszty funduszu 268,00 339,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: 170,00 220,00

stała część wynagrodzenia 170,00 220,00

zmienna część wynagrodzenia 0,00 0,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Opłaty dla depozytariusza 64,00 87,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Usługi prawne 0,00 0,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0,00 0,00

Koszty odsetkowe 0,00 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00 0,00

Ujemne saldo różnic kursowych 0,00 0,00

Pozostałe 34,00 32,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0,00 0,00

Koszty funduszu netto (II-III) 268,00 339,00

Przychody z lokat netto (I-IV) -199,00 -332,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 448,00 871,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: -613,00 640,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -835,00 231,00

z tytułu róznic kursowych 2 882,00 324,00

Wynik z operacji -1 647,00 539,00

Podatek dochodowy 0,00 0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -22,30 6,95

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -22,30 6,95

od 2022-01-01 od 2021-01-01

do 2022-12-31 do 2021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 8 215,00 9 096,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 647,00 539,00

przychody z lokat netto -199,00 -332,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -613,00 640,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -835,00 231,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 647,00 539,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0,00 0,00

z przychodów z lokat netto 0,00 0,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0,00 0,00

z przychodów ze zbycia lokat 0,00 0,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -329,00 -1 420,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0,00 0,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -329,00 -1 420,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 976,00 -881,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 6 239,00 8 215,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 791,00 8 804,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -3 748,00 -14 039,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 748,00 14 039,00

saldo zmian -3 748,00 -14 039,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 73 853,00 77 601,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 83 313,00 1 323 392,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 460,00 1 245 791,00

saldo zmian 73 853,00 77 601,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 73 853,00 77 601,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,86 99,26

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 84,48 105,86

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -20,20 6,65

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 78,74 97,56

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-10-12 2021-10-04

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,34 107,14

data wyceny (ostatniego wystąpienia) 2022-01-05 2021-11-19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 84,08 105,49

data wyceny 2022-12-28 2021-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 84,48 105,86

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,93 3,85

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,94 0,99

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od

do 2022-12-31 do 2021-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 310,00 1 717,00

Wpływy 22 643,00 69 102,00

Z tytułu posiadanych lokat 14,00 5,00

Z tytułu zbycia składników lokat 22 629,00 69 064,00

Pozostałe 0,00 33,00

Wydatki 22 333,00 67 385,00

Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00

Z tytułu nabycia składników lokat 22 059,00 66 903,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 175,00 364,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza 67,00 92,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0,00 0,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0,00 0,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

Z tytułu usług prawnych 0,00 0,00

Z tytułu posiadania nieruchomości 0,00 0,00

Pozostałe 32,00 26,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -840,00 -997,00

Wpływy 1,00 0,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 1,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wydatki 841,00 997,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 840,00 991,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0,00 0,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0,00 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów 0,00 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00 0,00

Odsetki 1,00 0,00

Pozostałe 0,00 6,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 178,00 -4,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -530,00 716,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 314,00 598,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 784,00 1 314,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków 2022-01-01 od

do

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 195,00 195,00 3,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 29,00 0,45 0,00 47,00 0,53

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 5 373,00 5 337,00 81,92 6 705,00 7 484,00 84,63

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone pożyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 200,00 195,00 195,00 3,00

Obligacje 200,00 195,00 195,00 3,00

WZ1126 (PL0000113130) Aktywny rynek nieregulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-11-25 Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56% 1 000 200,00 195,00 195,00 3,00

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 5,00 0,00 0,00 0,00

Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR MAR23 2023-03-13 (długa) Aktywny rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone POLSKI ZŁOTY (PLN) 3,00 0,00 0,00 0,00

Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX MAR23 2023-03-17 (długa) Aktywny rynek regulowany EUREX DEUTSCHLAND EUREX DEUTSCHLAND Niemcy MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX (BBG0010KC6Z7) 2,00 0,00 0,00 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 953 000,00 0,00 29,00 0,45

Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-12 (krótka) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY MBANK S.A. Polska Waluta: EUR 14 000,00 0,00 0,00 0,00

Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-12 (krótka) Rynek nieaktywny NIE DOTYCZY MBANK S.A. Polska Waluta: USD 939 000,00 0,00 29,00 0,45

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) (IE00BJ0KDQ92) Aktywny rynek regulowany XETRA DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) Irlandia 3 173,00 1 146,00 1 114,00 17,10

INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B60SX394) Aktywny rynek regulowany XETRA INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF Wielka Brytania 392,00 141,00 135,00 2,07

ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) Aktywny rynek regulowany BOLSA MEXICANA DE VALORES ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF Irlandia 1 832,00 762,00 830,00 12,74

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983) Aktywny rynek regulowany XETRA ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF Irlandia 3 469,00 1 132,00 1 114,00 17,10

LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF (LU1781541179) Aktywny rynek regulowany XETRA LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF Francja 17 968,00 1 083,00 1 052,00 16,15

LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF (LU1407890620) Aktywny rynek regulowany BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET LYXOR US TREASURY 10+Y (DR) UCITS ETF Francja 128,00 66,00 62,00 0,95

SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BFY0GT14) Aktywny rynek regulowany XETRA SPDR MSCI WORLD UCITS ETF Irlandia 8 805,00 1 043,00 1 030,00 15,81

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE Nazwa pożyczkobiorcy Kraj siedziby pożyczkobiorcy Termin wymagalności Oprocentowanie Wartość nominalna Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-12 (krótka) 0,00 0,00

Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-12 (krótka) 29,00 0,45

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat 169,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Z tytułu dywidendy 0,00

Z tytułu odsetek 0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek 0,00

Pozostałe 0,00

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów 164,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back 0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych 0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne 0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych 91,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0,00

Z tytułu rezerw 20,00

Pozostałe zobowiązania 0,00

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 784,00

MBANK S.A. 1,00 5,00

MBANK S.A. 402,00 402,00

MBANK S.A. 0,00 2,00

SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. 30,00 102,00

SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. 30,00 30,00

SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. 55,00 243,00

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 674,00

17,00 81,00

384,00 384,00

48,00 209,00

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR MAR23 2023-03-13 (długa) Długa Futures Ograniczenie ryzka inwestycyjnego 0,00 0,00 2023-03-13 0,00 2023-03-13 2023-03-13

Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX MAR23 2023-03-17 (długa) Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0,00 0,00 2023-03-17 0,00 2023-03-17 2023-03-17

Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-12 (krótka) Krótka Kontrakty walutowe Ograniczenie ryzyka walutowego 0,00 0,00 2023-01-12 0,00 2023-01-12 2023-01-12

Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-12 (krótka) Krótka Kontrakty walutowe Ograniczenie ryzyka walutowego 29,00 0,00 2023-01-12 0,00 2023-01-12 2023-01-12

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00

Transakcje repo / sell-buy back 0,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych 0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych 0,00

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nazwa pozycji bilansu Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Aktywa 6 514,00 6 514,00

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23,00 107,00

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56,00 245,00

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 432,00 432,00

2. Należności 38,00 169,00

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,00 0,00

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 224,00 1 052,00

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 973,00 4 285,00

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 195,00 195,00

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 7,00 29,00

6. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

II. Zobowiązania 275,00 275,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0,00 0,00 0,00 0,00

Warranty subskrypcyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa do akcji 0,00 0,00 0,00 0,00

Prawa poboru 0,00 0,00 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Listy zastawne 0,00 0,00 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumenty pochodne 0,00 0,00 0,00 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0,00 0,00 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 503,00 2 882,00 0,00 0,00

Wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00

Udzielone poyczki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00

Weksle 0,00 0,00 0,00 0,00

Depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00

Waluty 0,00 0,00 0,00 0,00

Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00

Statki morskie 0,00 0,00 0,00 0,00

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta kurs w stosunku do zł

4,6899000000

4,4018000000

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -269,00 -817,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -344,00 -18,00

Pozostałe 0,00 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0,00

Przychody odsetkowe 0,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Dodatnie saldo różnic kursowych 0,00

Pozostałe: 0,00

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00

Opłaty dla depozytariusza 0,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0,00

Usługi w zakresie rachunkowości 0,00

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0,00

Usługi prawne 0,00

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0,00

Pozostałe: 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 170,00

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0,00

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu

Witold Chuść Wiceprezes Zarządu

Piotr Franaszczuk Wiceprezes Zarządu

Michał Tuczyński Wiceprezes Zarządu

Jakub Ryba Wiceprezes Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja

Marta Brzostowska Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A; Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.