BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2018-11-19 do 2019-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2018-11-19 do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2020-06-03

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Mac Auditor Sp. z o.o. 2020-06-01

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2019_Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf Wprowadzenie do sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

List_Prezesa_Zarządu_BETA ETF WIG20TR.PDF Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa

List_Zarządu_do_Inwestorów_BETA WIG20TR.pdf List do Uczestników

Plik Opis

2019_sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta_BETA ETF WIG20TR PFIZ.pdf Roczne sprawozdanie z działalności emitenta Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ERRATA_do_sprawozdania_z_ działalności_Emitenta_BETA WIG20TR.pdf Errata do Sprawozdania z działalności Emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 683 0

Koszty funduszu netto 87 0

Przychody z lokat netto 596 0

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -105 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 521 0

Wynik z operacji -1 030 0

Zobowiązania 68 0

Aktywa 30 176 0

Aktywa netto 30 108 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 820 315 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 36,70 0,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,26 0,00

2019 rok rok

Aktywa 30 176 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 195 0

Należności 40 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 941 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 68 0

Aktywa netto (I-II) 30 108 0

Kapitał funduszu 31 138 0

Kapitał wpłacony 31 216 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -78 0

Dochody zatrzymane 491 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 596 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -105 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 521 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 30 108 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 820 315 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 36,70 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 820 315

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 36,70

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

PLBTETF00015: 820 315

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 36,70

od 2018-11-19 od

do 2019-12-31 do

Przychody z lokat 683 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 683 0

Przychody odsetkowe 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 283 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 87 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 43 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 21 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 81 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 2 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 49 0

Opłaty emisyjne roczne dla GPW 32

Analiza procesu zarządzania ryzykiem 10

Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW 5

Koszty pokrywane przez towarzystwo 196 0

Koszty funduszu netto (II-III) 87 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 596 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 626 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -105 0

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 521 0

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wynik z operacji -1 030 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,26 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,26 0,00

od 2018-11-19 od

do 2019-12-31 do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 030 0

przychody z lokat netto 596 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -105 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 521 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 030 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 31 138 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 31 216 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -78 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 30 108 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 30 108 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 19 826 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 820 315,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 820 315,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 820 315,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 820 315,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 820 315,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 38,77 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 36,70 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,78 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 34,97 0,00

data wyceny 2019-12-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 40,17 0,00

data wyceny 2019-02-06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 36,70 0,00

data wyceny 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 36,70 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,28 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,39 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,19 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,09 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,37 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-11-19 od

do 2019-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -30 943 0

Wpływy 2 799 0

Z tytułu posiadanych lokat 683 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 988 0

Pozostałe 128 0

Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych 113

Wydatki 33 742 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 33 555 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 77 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 30 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 23 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 41 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 31 138 0

Wpływy 31 216 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 31 216 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 78 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 78 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 195 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 195 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2019_Informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_§70 ust.1 pkt 6_Beta20TR.PDF Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

2019_Oświadczenie depozytariusza BETA ETF WIG20TR.pdf Oświadczenie depozytariusza BETA ETF WIG20TR

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7_Beta20TR.PDF Oświadczenie_Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7_Beta20TR

Plik Opis

Plik Opis

201912B.AGB20 - Sprawozdanie z badania.pdf Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

Oświadczenie_Zarządu_Beta20TR.pdf Oświadczenie Zarządu AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oświadczenie_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 8_Beta20TR.PDF Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu

Ocena_Rady_Nadzorczej_§ 70 ust. 1 pkt 14_Beta20TR.PDF Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego za 2019 r.

2019 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 31 462 29 941 99,22 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 118 407 Polska 4 550 4 080 13,52

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 23 699 Polska 2 543 2 381 7,89

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 920 Polska 1 706 1 512 5,01

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 211 Polska 1 848 1 932 6,40

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 40 790 Polska 1 036 1 140 3,78

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 823 Polska 1 137 1 072 3,55

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 240 709 Polska 1 448 1 042 3,45

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 42 827 Polska 4 306 3 675 12,18

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 925 Polska 778 750 2,49

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 95 915 Polska 535 683 2,26

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 118 054 Polska 1 205 940 3,12

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 194 Polska 1 532 1 711 5,67

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 84 203 Polska 3 498 3 371 11,17

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 136 Polska 677 455 1,51

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 153 370 Polska 314 251 0,83

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 979 Polska 1 975 2 789 9,24

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 736 Polska 397 165 0,55

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 166 Polska 646 378 1,25

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 103 Polska 868 1 023 3,39

PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 899 Luksemburg 463 591 1,96

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 4 0,00 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H2020 2020.03.20 (PL0GF0017954) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 4 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota - 1 Polityka rachunkowości.pdf Nota - 1 Polityka rachunkowości

2019 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 40

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 40

2019 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 68

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 195

MBANK S.A. zł 151 151

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. zł 44 44

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 324

zł 324 324

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota - 5 Ryzyka.pdf Nota - 5 Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20H2020 2020.03.20 (PL0GF0017954) Długa Futures sprawne zarządzanie portfelem 0 0,00 0,00 2020-03-20 2020-03-20

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2019 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 195

2) Należności w tys. zł 40

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 29 941

II. Zobowiązania w tys. zł 68

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 195

2) Należności w tys. zł 40

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 29 941

II. Zobowiązania w tys. zł 68

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 195

2) Należności w tys. zł 40

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 29 941

II. Zobowiązania w tys. zł 68

Razem w tys. zł 30 108

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -105 -1 521

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 34

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 60

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 1

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 86

Z tytułu prowizji maklerskich 25

Z tytułu przekroczenia limitu kosztowego 0,4% - zg. ze mnianą uchwały 46

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 87

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-03 Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

2020-06-03 Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

2020-06-03 Marcin Grabowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-03 Anna Kasicka Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Główny Księgowy Funduszy i Portfeli