PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-04-28

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080017574 147147930 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2020.pdf wprowadzenie do sprawozdania PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 31.03.2020

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2020 - 31.03.2020 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. X-XII w EUR

Przychody z lokat 2 478 564

Koszty funduszu netto 3 230 735

Przychody z lokat netto -752 -171

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 6 142 1 397

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -20 787 -4 728

Wynik z operacji -15 397 -3 502

Zobowiązania 311 442 68 414

Aktywa 628 375 138 035

Aktywa netto 316 933 69 620

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 011 358

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,25 23,12

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,11 -1,16

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 1 kwartał

2020 roku 2019 roku 2019 roku

Aktywa 628 375 418 053 418 053 489 488

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 61 203 20 194 20 194 28 396

Należności 18 14 14 1 996

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 566 786 394 447 394 447 458 005

dłużne papiery wartościowe 561 408 389 073 389 073 449 089

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 341 3 398 3 398 1 057

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 27 0 0 34

Zobowiązania 311 442 67 883 67 883 75 832

Aktywa netto (I-II) 316 933 350 170 350 170 413 656

Kapitał funduszu 286 299 304 139 304 139 369 913

Kapitał wpłacony 1 037 181 1 037 181 1 037 181 1 037 181

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -750 882 -733 042 -733 042 -667 268

Dochody zatrzymane 50 121 44 731 44 731 55 823

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 412 18 164 18 164 15 316

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 32 709 26 567 26 567 40 507

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -19 487 1 300 1 300 -12 080

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 316 933 350 170 350 170 413 656

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 011 358 3 180 860 3 180 860 3 785 068

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,25 110,09 110,09 109,29

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 011 358

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,25

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-03-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Przychody z lokat 2 478 2 478 2 885 2 885

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 2 425 2 425 2 811 2 811

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 53 53 74 74

Koszty funduszu 3 230 3 230 2 155 2 155

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 306 1 306 1 611 1 611

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 26 26 29 29

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 14 21 21

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 330 330 283 283

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 466 1 466 134 134

Pozostałe 88 88 77 77

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 230 3 230 2 155 2 155

Przychody z lokat netto (I-IV) -752 -752 730 730

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -14 645 -14 645 -2 201 -2 201

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 6 142 6 142 -716 -716

z tytułu różnic kursowych 7 001 7 001 2 637 2 637

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -20 787 -20 787 -1 485 -1 485

z tytułu różnic kursowych 2 755 2 755 -473 -473

Wynik z operacji -15 397 -15 397 -1 471 -1 471

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,11 -5,11 -0,39 -0,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,11 -5,11 -0,39 -0,39

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-12-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -33 237 -33 237 -86 176 -22 690

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 350 170 350 170 436 346 436 346

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -15 397 -15 397 817 -1 471

przychody z lokat netto -752 -752 3 578 730

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 142 6 142 -14 656 -716

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -20 787 -20 787 11 895 -1 485

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -15 397 -15 397 817 -1 471

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -17 840 -17 840 -86 993 -21 219

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -17 840 -17 840 -86 993 -21 219

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -33 237 -33 237 -86 176 -22 690

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 316 933 316 933 350 170 413 656

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 372 596 372 596 421 091 452 142

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 169 502 169 502 798 383 194 175

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 169 502 169 502 798 383 194 175

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 169 502 169 502 798 383 194 175

saldo zmian -169 502 -169 502 -798 383 -194 175

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 011 358 3 011 358 3 180 860 3 785 068

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 129 224 10 129 224 10 129 224 10 129 224

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 117 866 7 117 866 6 948 364 6 344 156

saldo zmian 3 011 358 3 011 358 3 180 860 3 785 068

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 011 358 3 011 358 3 180 860 3 785 068

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -4,84 -4,84 0,43 -0,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,09 110,09 109,66 109,66

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,25 105,25 110,09 109,29

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,40 -4,40 0,39 -0,34

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,25 105,25 107,79 109,28

data wyceny 2020-03-31 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,25 105,25 110,10 109,28

data wyceny 2020-03-31 2020-03-31 2019-12-30 2019-03-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,25 105,25 110,10 109,28

data wyceny 2020-03-31 2020-03-31 2019-12-30 2019-03-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,25 105,25 110,09 109,29

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,49 3,49 1,69 1,93

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,41 1,41 1,43 1,45

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,03 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-01-01 1 2019-01-01 1

2020 2019

do 2020-03-31 2020-01-01 2019-03-31 2019-01-01

2020-03-31 2019-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 61 106 61 106 22 282 22 282

Wpływy 2 838 646 2 838 646 865 941 865 941

Z tytułu posiadanych lokat 5 785 5 785 54 730 54 730

Z tytułu zbycia składników lokat 2 832 861 2 832 861 811 211 811 211

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 777 540 2 777 540 843 659 843 659

Z tytułu posiadanych lokat 8 719 8 719 5 267 5 267

Z tytułu nabycia składników lokat 2 767 352 2 767 352 836 601 836 601

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 326 1 326 1 640 1 640

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 26 26 29 29

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 16 23 23

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 101 101 99 99

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -22 739 -22 739 -16 442 -16 442

Wpływy 51 51 63 63

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 51 51 63 63

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 22 790 22 790 16 505 16 505

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 22 788 22 788 16 501 16 501

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 2 2 4 4

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 2 642 2 642 99 99

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 38 367 38 367 5 840 5 840

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 20 194 20 194 22 457 22 457

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 61 203 61 203 28 396 28 396

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSO_Informacja dodatkowa_31.03.2020.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2019 rok 1 kwartał

2020 roku 2019 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 5 300 5 378 0,86 5 300 5 374 1,28 5 300 5 374 1,28 8 800 8 916 1,82

Dłużne papiery wartościowe 538 145 561 408 89,34 379 390 389 073 93,07 379 390 389 073 93,07 434 389 449 089 91,75

Instrumenty pochodne 0 -40 719 6,48 0 -5 812 1,39 0 -5 812 1,39 0 -21 760 4,45

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mHipoteczny S.A. Polska 2020-04-28 Stałe 2,91% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 1 000,00 2 800 2 800 2 878 0,46

PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Polska 2020-12-11 Zmienne 2,45% Hipoteczny Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 500 000,00 5 2 500 2 500 0,40

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 3 900 8 194 8 623 1,37

Obligacje 3 900 8 194 8 623 1,37

MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) mFinance France S.A. Francja 2020-09-26 Stałe 1,398% 4 552,30 1 300 5 594 5 973 0,95

Santander 27/04/20 (PLBZ00000309) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2020-04-27 Stałe 2,02% 1 000,00 2 600 2 600 2 650 0,42

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 316 305 529 951 552 785 87,97

Obligacje 316 305 529 951 552 785 87,97

CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Republiki Czeskiej Czechy 2029-07-23 Stałe 2,75% 1 665,00 43 875 82 915 83 348 13,27

ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) ENEA S.A. Polska 2024-06-26 Zmienne 2,99% 100 000,00 107 10 711 10 502 1,67

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska 2022-10-06 Stałe 3,19% 100,00 27 498 2 750 2 781 0,44

MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Czarnogóry Czarnogóra 2025-04-21 Stałe 3,375% 4 552,30 2 800 11 478 13 507 2,15

ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Orbis S.A. Polska 2021-07-29 Zmienne 2,84% 1 000,00 2 700 2 700 2 736 0,44

PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Pekao S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 3,49% 500 000,00 61 30 500 29 483 4,69

REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Węgier Węgry 2025-10-22 Stałe 1,25% 4 552,30 23 664 100 210 112 794 17,95

REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2025-02-10 Stałe 0,00% 4 552,30 16 875 72 992 75 649 12,04

ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 4 552,30 275 1 171 1 254 0,20

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) Inny aktywny rynek Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) Santander Bank Polska S.A. Polska 2021-09-20 Stałe 0,75% 4 552,30 450 1 937 2 036 0,32

WS0428 (PL0000107611) Inny aktywny rynek Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2028-04-25 Stałe 2,75% 1 000,00 198 000 212 587 218 695 34,80

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 26 0 -40 719 6,48

CIRS EUR 15.06.2020 (SW15062020N003) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 -1 528 0,24

FX Swap CZK PLN 16.03.2020 20.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska CZK (491 200 000,00) 1 0 83 0,01

FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (10 100 000,00) 1 0 -1 615 0,26

FX Swap EUR PLN 16.03.2020 16.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska EUR (22 410 000,00) 1 0 -4 015 0,64

FX Swap EUR PLN 16.03.2020 16.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska EUR (210 000,00) 1 0 -40 0,01

FX Swap EUR PLN 30.03.2020 06.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (12 000 000,00) 1 0 130 0,02

FX Swap EUR USD 09.03.2020 06.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (310 000,00) 1 0 -54 0,01

FX Swap EUR USD 09.03.2020 06.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska EUR (530 000,00) 1 0 -93 0,02

FX Swap USD PLN 02.03.2020 06.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (3 325 000,00) 1 0 -707 0,11

FX Swap USD PLN 02.03.2020 06.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (290 000,00) 1 0 -71 0,01

FX Swap USD PLN 16.03.2020 06.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Oddział w Polsce Polska USD (1 310 000,00) 1 0 -343 0,05

FX Swap USD PLN 28.02.2020 06.04.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska USD (410 000,00) 1 0 -90 0,01

IRS CZK 06.02.2030 (SW06022030N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (101 000 000,00) 1 0 -1 259 0,20

IRS CZK 23.07.2029 (SW23072029N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (337 500 000,00) 1 0 -4 188 0,67

IRS EUR 06.02.2025 (SW06022025N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (16 875 000,00) 1 0 112 0,02

IRS EUR 06.12.2027 (SW06122027N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) 1 0 -1 275 0,20

IRS EUR 15.06.2020 (SW15062020N004) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy JP Morgan Securities plc Wielka Brytania stopa procentowa EURIBOR3MIND (6 900 000,00) 1 0 16 0,00

IRS EUR 28.09.2025 (SW29092025N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy HSBC Bank PLC Wielka Brytania stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) 1 0 -6 029 0,96

IRS PLN 03.12.2024 (SW03122024N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) 1 0 -548 0,09

IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (17 000 000,00) 1 0 -1 264 0,20

IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (35 100 000,00) 1 0 -2 660 0,42

IRS PLN 13.09.2029 (SW13092029N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (8 600 000,00) 1 0 -652 0,10

IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PKO BP SA Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) 1 0 -5 434 0,87

IRS PLN 25.09.2029 (SW25092029N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (12 650 000,00) 1 0 -859 0,14

IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. Polska stopa procentowa PLWIBOR6MIND (33 900 000,00) 1 0 -1 652 0,26

IRS PLN 30.01.2030 (SW30012030N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs International Wielka Brytania stopa procentowa PLWIBOR6MIND (84 375 000,00) 1 0 -6 684 1,06

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Commerzbank 8 851 1,41

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) 19 234 3,06

FX Swap EUR PLN 30.03.2020 06.04.2020 130 0,02

FX Swap EUR USD 09.03.2020 06.04.2020 147 0,02

FX Swap USD PLN 02.03.2020 06.04.2020 71 0,01

FX Swap USD PLN 28.02.2020 06.04.2020 90 0,01

IRS PLN 03.12.2024 (SW03122024N001) 548 0,09

IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N002) 2 660 0,42

IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) 5 434 0,87

IRS PLN 25.09.2029 (SW25092029N001) 859 0,14

IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) 1 652 0,26

SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) 2 036 0,32

WS0428 (PL0000107611) 72 898 11,60

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FSO_Nota objaśniająca_31.03.2020.pdf Nota 1

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 18

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 252 054

Z tytułu instrumentów pochodnych 41 060

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 840

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 40

Pozostałe zobowiązania 448

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-28 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy